Сравнение PRU с IBN
PRU (Prudential Financial, Inc.) and IBN (ICICI Bank Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, IBN in Banks - Regional. Over the past 10 years, PRU returned 9.47%/yr vs 15.69%/yr for IBN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и IBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 9.47% против 15.69% соответственно.
PRU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.47%
IBN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам PRU и IBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 7.63% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
IBN ICICI Bank Limited | -0.77% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
Correlation
The correlation between PRU and IBN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between PRU and IBN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$41.07B
IBN:
$106.06B
PRU:
$9.88
IBN:
₹149.86
PRU:
11.97
IBN:
18.99
PRU:
0.49
IBN:
0.91
PRU:
0.87
IBN:
3.30
PRU:
$47.43B
IBN:
₹3.13T
PRU:
$14.72B
IBN:
₹2.18T
PRU:
$4.02B
IBN:
₹774.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. IBN — Ранг доходности на риск
PRU
IBN
Сравнение PRU c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | IBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.40 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -0.72 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и IBN
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и IBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -86.09% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -26.20% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -26.20% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -26.24% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -55.05% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -13.41% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -27.96% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 14.43% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и IBN
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с ICICI Bank Limited (IBN) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.19% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 17.50% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 21.35% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 23.65% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.66% | 31.45% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и IBN
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IBN в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.84% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.65% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and IBN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (6.88%) compared to IBN (6.19%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs IBN's -86.09%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и IBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор