PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRU с IBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRU с IBN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или IBN.

Корреляция

Корреляция между PRU и IBN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRU и IBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

-0.29

IBN:

0.94

Коэф-т Сортино

PRU:

-0.13

IBN:

1.31

Коэф-т Омега

PRU:

0.98

IBN:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRU:

-0.27

IBN:

1.48

Коэф-т Мартина

PRU:

-0.68

IBN:

3.49

Индекс Язвы

PRU:

10.09%

IBN:

5.77%

Дневная вол-ть

PRU:

28.71%

IBN:

23.32%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

IBN:

-86.09%

Текущая просадка

PRU:

-19.04%

IBN:

-5.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.06B

IBN:

$121.67B

EPS

PRU:

$6.34

IBN:

$1.68

Коэффициент P/E

PRU:

16.05

IBN:

20.32

Коэффициент PEG

PRU:

0.66

IBN:

0.00

Коэффициент P/S

PRU:

0.60

IBN:

0.06

Коэффициент P/B

PRU:

1.23

IBN:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$60.46B

IBN:

$1.92T

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$61.67B

IBN:

$2.14T

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$11.76B

IBN:

$177.75B

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 6.35% против 14.22% соответственно.

PRU

С начала года

-11.53%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-8.18%

5 лет

17.78%

10 лет

6.35%

IBN

С начала года

8.20%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

8.35%

1 год

21.82%

5 лет

29.82%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRU и IBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBN
Ранг риск-скорректированной доходности IBN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRU c IBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IBN равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и IBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и IBN

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности IBN в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%
IBN
ICICI Bank Limited		0.74%0.80%0.82%0.58%0.27%0.00%0.19%0.84%0.72%1.99%4.21%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PRU и IBN

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и IBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и IBN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и IBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
13.47B
519.93B
(PRU) Общая выручка
(IBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию