PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRU с IBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRU и IBN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PRU и IBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
695.33%
5,514.23%
PRU
IBN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

0.88

IBN:

1.20

Коэф-т Сортино

PRU:

1.24

IBN:

1.74

Коэф-т Омега

PRU:

1.18

IBN:

1.24

Коэф-т Кальмара

PRU:

1.18

IBN:

3.06

Коэф-т Мартина

PRU:

4.27

IBN:

8.18

Индекс Язвы

PRU:

4.72%

IBN:

3.37%

Дневная вол-ть

PRU:

22.78%

IBN:

23.02%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

IBN:

-86.09%

Текущая просадка

PRU:

-9.03%

IBN:

-5.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$42.32B

IBN:

$110.86B

EPS

PRU:

$11.23

IBN:

$1.56

Цена/прибыль

PRU:

10.59

IBN:

19.87

PEG коэффициент

PRU:

0.50

IBN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$75.26B

IBN:

$2.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$74.58B

IBN:

$2.47T

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$46.36B

IBN:

$324.13B

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью 28.19%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.31% соответственно.


PRU

С начала года

18.75%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.31%

5 лет

9.93%

10 лет

7.04%

IBN

С начала года

28.19%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

10.32%

1 год

27.12%

5 лет

15.33%

10 лет

12.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRU c IBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.881.20
Коэффициент Сортино PRU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.241.74
Коэффициент Омега PRU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.24
Коэффициент Кальмара PRU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.183.06
Коэффициент Мартина PRU, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.278.18
PRU
IBN

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBN равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и IBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
1.20
PRU
IBN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и IBN

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IBN в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRU
Prudential Financial, Inc.
4.41%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%
IBN
ICICI Bank Limited
0.79%0.82%0.58%0.27%0.00%0.19%0.84%0.72%1.99%4.21%1.32%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PRU и IBN

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и IBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.03%
-5.02%
PRU
IBN

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и IBN

Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN) имеют волатильность 6.56% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.56%
6.76%
PRU
IBN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и IBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab