Сравнение PRU с MFC
PRU (Prudential Financial, Inc.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PRU returned 9.59%/yr vs 18.35%/yr for MFC. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PRU и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 9.59% против 18.35% соответственно.
PRU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.59%
- Всё время*
- 9.25%
MFC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 20.89%
- С начала года
- 24.89%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- 37.94%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.93M | $71.95M | $84.32M | |
| $278.13M | $232.12M | $208.97M |
Сравнение доходности по годам PRU и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 9.68% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
MFC Manulife Financial Corporation | 24.89% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between PRU and MFC is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.60 |
The correlation between PRU and MFC shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$41.70B
MFC:
$74.27B
PRU:
$11.19
MFC:
CA$4.17
PRU:
10.74
MFC:
14.99
PRU:
0.44
MFC:
5.26
PRU:
0.86
MFC:
1.21
PRU:
$49.15B
MFC:
CA$79.35B
PRU:
$16.46B
MFC:
CA$26.46B
PRU:
$4.00B
MFC:
CA$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. MFC — Ранг доходности на риск
PRU
MFC
Сравнение PRU c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.01 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 12.47 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и MFC
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -83.61% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -12.49% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -16.75% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -26.99% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -57.44% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.71% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -29.23% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 4.01% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и MFC
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.28% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 15.90% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 20.06% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 24.04% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 28.05% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и MFC
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности MFC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.00% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.87% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and MFC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (6.44%) compared to MFC (5.28%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор