PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRU с MFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRU с MFC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Manulife Financial Corporation (MFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или MFC.

Корреляция

Корреляция между PRU и MFC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRU и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

-0.29

MFC:

0.90

Коэф-т Сортино

PRU:

-0.13

MFC:

1.65

Коэф-т Омега

PRU:

0.98

MFC:

1.24

Коэф-т Кальмара

PRU:

-0.27

MFC:

1.93

Коэф-т Мартина

PRU:

-0.68

MFC:

5.85

Индекс Язвы

PRU:

10.09%

MFC:

5.52%

Дневная вол-ть

PRU:

28.71%

MFC:

27.89%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

MFC:

-83.74%

Текущая просадка

PRU:

-19.04%

MFC:

-4.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.06B

MFC:

$53.80B

EPS

PRU:

$6.34

MFC:

$2.05

Коэффициент P/E

PRU:

16.05

MFC:

15.27

Коэффициент PEG

PRU:

0.66

MFC:

0.90

Коэффициент P/S

PRU:

0.60

MFC:

1.79

Коэффициент P/B

PRU:

1.23

MFC:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$60.46B

MFC:

$44.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$61.67B

MFC:

$33.35B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$11.76B

MFC:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.93% соответственно.

PRU

С начала года

-11.53%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-8.18%

5 лет

17.78%

10 лет

6.35%

MFC

С начала года

1.19%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.38%

1 год

24.62%

5 лет

27.32%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRU и MFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRU c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MFC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и MFC

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности MFC в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%
MFC
Manulife Financial Corporation		3.84%4.15%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%

Просадки

Сравнение просадок PRU и MFC

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и MFC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B20212022202320242025
13.47B
11.68B
(PRU) Общая выручка
(MFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию