PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRU с MFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRU и MFC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PRU и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26%
20.47%
PRU
MFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

0.88

MFC:

2.20

Коэф-т Сортино

PRU:

1.24

MFC:

3.26

Коэф-т Омега

PRU:

1.18

MFC:

1.41

Коэф-т Кальмара

PRU:

1.18

MFC:

4.20

Коэф-т Мартина

PRU:

4.27

MFC:

14.31

Индекс Язвы

PRU:

4.72%

MFC:

3.30%

Дневная вол-ть

PRU:

22.78%

MFC:

21.47%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

MFC:

-83.74%

Текущая просадка

PRU:

-9.03%

MFC:

-7.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$42.32B

MFC:

$53.84B

EPS

PRU:

$11.23

MFC:

$1.98

Цена/прибыль

PRU:

10.59

MFC:

15.52

PEG коэффициент

PRU:

0.50

MFC:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$75.26B

MFC:

$45.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$74.58B

MFC:

$45.57B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$46.36B

MFC:

$8.77B

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 43.98%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.77% соответственно.


PRU

С начала года

18.75%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.31%

5 лет

9.93%

10 лет

7.04%

MFC

С начала года

43.98%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

20.47%

1 год

45.96%

5 лет

15.03%

10 лет

9.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRU c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.882.20
Коэффициент Сортино PRU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.243.26
Коэффициент Омега PRU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.41
Коэффициент Кальмара PRU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.184.20
Коэффициент Мартина PRU, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.2714.31
PRU
MFC

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MFC равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
2.20
PRU
MFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и MFC

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности MFC в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRU
Prudential Financial, Inc.
4.41%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%
MFC
Manulife Financial Corporation
4.20%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%2.58%

Просадки

Сравнение просадок PRU и MFC

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.03%
-7.19%
PRU
MFC

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и MFC

Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.56%
5.73%
PRU
MFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab