Сравнение PRT с PBT
PRT (PermRock Royalty Trust) and PBT (Permian Basin Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — PRT in Oil & Gas E&P, PBT in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, PRT returned -12.93%/yr vs 42.01%/yr for PBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и PBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 51.40%.
PRT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -40.34%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
PBT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 51.40%
- 6 месяцев
- 49.93%
- 1 год
- 116.28%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 42.01%
- 10 лет*
- 20.05%
Сравнение доходности по годам PRT и PBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -17.35% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -59.08% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 51.40% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -37.69% |
Correlation
The correlation between PRT and PBT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between PRT and PBT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.43
PBT:
$0.33
PRT:
5.34
PBT:
76.34
PRT:
4.58
PBT:
68.43
PRT:
$4.54M
PBT:
$13.06M
PRT:
$3.88M
PBT:
$13.06M
PRT:
$3.25M
PBT:
$11.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. PBT — Ранг доходности на риск
PRT
PBT
Сравнение PRT c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRT | PBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 6.02 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 15.92 | -17.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRT и PBT
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и PBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -83.17% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -19.42% | -34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -62.52% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -65.05% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.63% | -17.52% | -54.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.06% | -25.66% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 7.33% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и PBT
PermRock Royalty Trust (PRT) и Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеют волатильность 16.79% и 16.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 16.21% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.68% | 31.80% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 43.15% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 47.73% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.27% | 42.86% | +17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и PBT
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности PBT в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.39% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
PRT PermRock Royalty Trust | 10.92% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRT and PBT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.79%) compared to PBT (16.21%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs PBT's -83.17%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRT и PBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор