PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRT с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRT с CRT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или CRT.

Корреляция

Корреляция между PRT и CRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PRT и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.30%
49.33%
PRT
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.26

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

PRT:

0.55

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

PRT:

1.07

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.13

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

PRT:

0.95

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

PRT:

8.45%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

PRT:

31.03%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

PRT:

-54.58%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$48.05M

CRT:

$62.04M

EPS

PRT:

$0.42

CRT:

$0.95

Коэффициент P/E

PRT:

9.40

CRT:

10.88

Коэффициент P/S

PRT:

7.86

CRT:

9.37

Коэффициент P/B

PRT:

0.65

CRT:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.71M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.71M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.04M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 7.19%.

PRT

С начала года

15.37%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.80%

5 лет

27.97%

10 лет

N/A

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.57%

5 лет

20.17%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRT: 0.26
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино PRT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRT: 0.55
CRT: -0.59
Коэффициент Омега PRT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRT: 1.07
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара PRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRT: 0.13
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина PRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRT: 0.95
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.54
PRT
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и CRT

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности CRT в 9.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRT
PermRock Royalty Trust		11.42%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок PRT и CRT

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.58%
-58.77%
PRT
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и CRT

Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 13.15%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
20.97%
PRT
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию