Сравнение PRT с CRT
PRT (PermRock Royalty Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PRT returned -12.93%/yr vs 10.75%/yr for CRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 38.60%.
PRT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- -15.81%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
CRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 30.15%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам PRT и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -24.24% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -57.76% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 38.60% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -12.41% |
Correlation
The correlation between PRT and CRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between PRT and CRT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.43
CRT:
$0.54
PRT:
4.90
CRT:
20.21
PRT:
4.20
CRT:
14.43
PRT:
$4.54M
CRT:
$4.50M
PRT:
$3.88M
CRT:
$4.33M
PRT:
$3.25M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. CRT — Ранг доходности на риск
PRT
CRT
Сравнение PRT c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRT | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.13 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.60 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.38 | 1.28 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.57 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.25 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PRT и CRT
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -83.57% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -28.94% | -24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -67.06% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -71.10% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.99% | -53.71% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -29.40% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 13.48% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и CRT
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 5.76% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 22.32% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 30.24% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.15% | 50.47% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.34% | 46.01% | +14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и CRT
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности CRT в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 4.82% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
PRT PermRock Royalty Trust | 11.91% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRT и CRT
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 647.43K при выручке в 656.97K, что соответствует чистой рентабельности 98.6%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRT and CRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.76%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs CRT's -83.57%.
CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRT и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор