PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRT с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRT и CRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRT и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.70%
56.69%
PRT
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

-0.02

CRT:

-0.28

Коэф-т Сортино

PRT:

0.18

CRT:

-0.15

Коэф-т Омега

PRT:

1.02

CRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

PRT:

-0.01

CRT:

-0.17

Коэф-т Мартина

PRT:

-0.08

CRT:

-0.49

Индекс Язвы

PRT:

8.15%

CRT:

23.35%

Дневная вол-ть

PRT:

30.42%

CRT:

40.30%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

PRT:

-56.78%

CRT:

-56.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$45.74M

CRT:

$65.10M

EPS

PRT:

$0.42

CRT:

$0.95

Цена/прибыль

PRT:

8.95

CRT:

11.42

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.71M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.71M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.04M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 12.48%.


PRT

С начала года

9.80%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

2.04%

1 год

-1.10%

5 лет

21.08%

10 лет

N/A

CRT

С начала года

12.48%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

5.40%

1 год

-13.75%

5 лет

28.28%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PRT: -0.02
CRT: -0.28
Коэффициент Сортино PRT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRT: 0.18
CRT: -0.15
Коэффициент Омега PRT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRT: 1.02
CRT: 0.98
Коэффициент Кальмара PRT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PRT: -0.01
CRT: -0.17
Коэффициент Мартина PRT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PRT: -0.08
CRT: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.28
PRT
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и CRT

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности CRT в 9.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRT
PermRock Royalty Trust
11.99%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.17%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок PRT и CRT

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.78%
-56.74%
PRT
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и CRT

Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 12.49%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
17.59%
PRT
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab