PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBT с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBT с RPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PBT и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBT и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBT
Permian Basin Royalty Trust		21.02%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-10.42%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у RPXIX с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 19.42% против 10.49% соответственно.

PBT

1 день
-4.83%
1 месяц
0.74%
С начала года
21.02%
6 месяцев
12.44%
1 год
107.01%
3 года*
-2.51%
5 лет*
43.46%
10 лет*
19.42%

RPXIX

1 день
3.36%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.63%
1 год
8.55%
3 года*
17.33%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Basin Royalty Trust

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с GECCPBT с MAPBT с XLE
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBDRPXIX с PFFL

Доходность на риск

PBT vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBT c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTRPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

0.44

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

0.79

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

0.62

+5.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.15

2.17

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBT vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.44

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.03

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между PBT и RPXIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и RPXIX

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности RPXIX в 10.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.64%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		10.21%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PBT и RPXIX

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и RPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBTRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.17%

-58.56%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-15.28%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.05%

-58.56%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-58.56%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-17.48%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-11.64%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

4.37%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и RPXIX

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBTRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

6.12%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

11.30%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

21.36%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.89%

26.39%

+20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.33%

24.73%

+17.60%