PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBT с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBT с RPXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBT (Permian Basin Royalty Trust) is a stock, while RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds. Over the past 10 years, PBT returned 21.81%/yr vs 11.73%/yr for RPXIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBT и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 71.24%, что значительно выше, чем у RPXIX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 21.81% против 11.73% соответственно.

PBT

1 день
-0.21%
1 месяц
23.95%
С начала года
71.24%
6 месяцев
60.33%
1 год
165.80%
3 года*
8.68%
5 лет*
50.39%
10 лет*
21.81%

RPXIX

1 день
-1.37%
1 месяц
2.54%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.62%
1 год
13.17%
3 года*
18.85%
5 лет*
1.25%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBT и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBT
Permian Basin Royalty Trust		71.24%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		1.10%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%

Correlation

The correlation between PBT and RPXIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.20

Over the past year, the correlation between PBT and RPXIX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.20, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Basin Royalty Trust

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с GECCPBT с MAPBT с XLE
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBDRPXIX с PFFL

Доходность на риск

PBT vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBT c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTRPXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
0.95

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
1.36

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.76

0.89

+7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.75

3.00

+21.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBT vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

0.95

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.05

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PBT и RPXIX

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и RPXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.17%

-58.56%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-15.28%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.52%

-21.93%

-40.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.05%

-58.56%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-58.56%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.87%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-11.63%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

4.51%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и RPXIX

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

3.10%

+18.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

10.95%

+20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.08%

14.31%

+27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.80%

26.27%

+21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

24.74%

+18.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и RPXIX

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RPXIX в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.23%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.05%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Часто задаваемые вопросы

PBT and RPXIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBT has higher volatility (21.71%) compared to RPXIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs RPXIX's -58.56%.

PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBT и RPXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор