PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBT с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBT с RPXIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или RPXIX.

Корреляция

Корреляция между PBT и RPXIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBT и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.68%
164.39%
PBT
RPXIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.29

RPXIX:

0.08

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.15

RPXIX:

0.27

Коэф-т Омега

PBT:

0.98

RPXIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.18

RPXIX:

0.05

Коэф-т Мартина

PBT:

-0.67

RPXIX:

0.22

Индекс Язвы

PBT:

17.11%

RPXIX:

8.49%

Дневная вол-ть

PBT:

39.56%

RPXIX:

23.81%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

RPXIX:

-59.98%

Текущая просадка

PBT:

-60.45%

RPXIX:

-32.39%

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 3.15% соответственно.

PBT

С начала года

-9.54%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-13.28%

1 год

-15.59%

5 лет

33.42%

10 лет

6.70%

RPXIX

С начала года

-7.99%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-11.33%

1 год

0.47%

5 лет

3.97%

10 лет

3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и RPXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.29
RPXIX: 0.08
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.15
RPXIX: 0.27
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.98
RPXIX: 1.04
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.18
RPXIX: 0.05
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -0.67
RPXIX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.08
PBT
RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и RPXIX

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.85%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%

Просадки

Сравнение просадок PBT и RPXIX

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.45%
-32.39%
PBT
RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и RPXIX

Текущая волатильность для Permian Basin Royalty Trust (PBT) составляет 13.87%, в то время как у RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что PBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
16.19%
PBT
RPXIX