PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBT с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBT и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
14.39%
PBT
RPXIX

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 7.07% против 4.79% соответственно.


PBT

С начала года

-1.75%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

3.10%

1 год

-21.87%

5 лет (среднегодовая)

35.77%

10 лет (среднегодовая)

7.07%

RPXIX

С начала года

22.95%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

13.40%

1 год

32.21%

5 лет (среднегодовая)

5.42%

10 лет (среднегодовая)

4.79%

Основные характеристики


PBTRPXIX
Коэф-т Шарпа-0.562.07
Коэф-т Сортино-0.582.75
Коэф-т Омега0.931.37
Коэф-т Кальмара-0.400.79
Коэф-т Мартина-0.7912.29
Индекс Язвы30.09%2.59%
Дневная вол-ть42.42%15.38%
Макс. просадка-83.08%-59.98%
Текущая просадка-48.31%-21.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBT и RPXIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBT c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.562.07
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.582.75
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.37
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.400.79
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.7912.29
PBT
RPXIX

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56
2.07
PBT
RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и RPXIX

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBT
Permian Basin Royalty Trust
5.81%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%

Просадки

Сравнение просадок PBT и RPXIX

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.31%
-21.14%
PBT
RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и RPXIX

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.47%
4.34%
PBT
RPXIX