PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBT с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBTRPXIX
Дох-ть с нач. г.-13.48%22.91%
Дох-ть за 1 год-23.72%39.88%
Дох-ть за 3 года16.80%-7.15%
Дох-ть за 5 лет30.74%5.77%
Дох-ть за 10 лет5.63%4.91%
Коэф-т Шарпа-0.632.52
Коэф-т Сортино-0.723.30
Коэф-т Омега0.921.45
Коэф-т Кальмара-0.470.90
Коэф-т Мартина-0.8815.17
Индекс Язвы31.56%2.58%
Дневная вол-ть43.76%15.53%
Макс. просадка-83.08%-59.98%
Текущая просадка-54.48%-21.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBT и RPXIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBT и RPXIX

С начала года, PBT показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 5.63% против 4.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.31%
14.91%
PBT
RPXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBT c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.88
RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.17

Сравнение коэффициента Шарпа PBT и RPXIX

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63
2.52
PBT
RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и RPXIX

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBT
Permian Basin Royalty Trust
6.60%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%

Просадки

Сравнение просадок PBT и RPXIX

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.48%
-21.16%
PBT
RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и RPXIX

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.16%
4.15%
PBT
RPXIX