PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBT с PVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PBT и PVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
16.57%
PBT
PVL

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у PVL с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции PVL по среднегодовой доходности: 7.97% против 1.26% соответственно.


PBT

С начала года

3.55%

1 месяц

18.57%

6 месяцев

13.44%

1 год

-17.70%

5 лет (среднегодовая)

37.15%

10 лет (среднегодовая)

7.97%

PVL

С начала года

12.51%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

16.56%

1 год

-16.91%

5 лет (среднегодовая)

13.04%

10 лет (среднегодовая)

1.26%

Фундаментальные показатели


PBTPVL
Рыночная капитализация$612.91M$50.82M
EPS$0.78$0.20
Цена/прибыль16.867.70
Общая выручка (12 мес.)$37.74M$2.95M
Валовая прибыль (12 мес.)$37.74M$3.06M
EBITDA (12 мес.)$36.27M$2.14M

Основные характеристики


PBTPVL
Коэф-т Шарпа-0.42-0.29
Коэф-т Сортино-0.33-0.08
Коэф-т Омега0.960.99
Коэф-т Кальмара-0.30-0.22
Коэф-т Мартина-0.59-0.68
Индекс Язвы30.14%25.03%
Дневная вол-ть42.63%57.70%
Макс. просадка-83.08%-90.28%
Текущая просадка-45.52%-63.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PBT и PVL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBT c PVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.42-0.29
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.33-0.08
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.99
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30-0.22
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.59-0.68
PBT
PVL

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PVL равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и PVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
-0.29
PBT
PVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и PVL

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности PVL в 4.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBT
Permian Basin Royalty Trust
5.51%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%
PVL
Permianville Royalty Trust
4.84%30.39%13.25%7.63%18.46%16.59%22.23%80.08%7.01%15.68%16.51%12.11%

Просадки

Сравнение просадок PBT и PVL

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что меньше максимальной просадки PVL в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и PVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.52%
-63.21%
PBT
PVL

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и PVL

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Permianville Royalty Trust (PVL) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.02%
8.07%
PBT
PVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и PVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Permianville Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию