PortfoliosLab logo
Сравнение PBT с PVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBT и PVL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PBT и PVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
-49.10%
PBT
PVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

PVL:

-0.11

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

PVL:

0.22

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

PVL:

1.03

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

PVL:

-0.07

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

PVL:

-0.30

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

PVL:

18.93%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

PVL:

50.84%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

PVL:

-90.33%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

PVL:

-64.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$464.69M

PVL:

$48.84M

EPS

PBT:

$0.55

PVL:

$0.09

Коэффициент P/E

PBT:

18.04

PVL:

16.44

Коэффициент P/S

PBT:

15.53

PVL:

11.26

Коэффициент P/B

PBT:

2.81K

PVL:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$21.07M

PVL:

$4.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$21.07M

PVL:

$4.11M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$19.92M

PVL:

$3.02M

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у PVL с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции PVL по среднегодовой доходности: 6.26% против 4.95% соответственно.


PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

PVL

С начала года

9.45%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-4.82%

1 год

-3.87%

5 лет

11.36%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и PVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

PVL
Ранг риск-скорректированной доходности PVL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c PVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
PVL: -0.11
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
PVL: 0.22
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
PVL: 1.03
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
PVL: -0.07
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
PVL: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PVL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и PVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.11
PBT
PVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и PVL

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PVL в 6.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust
4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
PVL
Permianville Royalty Trust
6.42%6.32%30.56%13.25%7.63%18.46%16.59%22.23%79.59%7.01%15.68%16.51%

Просадки

Сравнение просадок PBT и PVL

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что меньше максимальной просадки PVL в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и PVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-64.39%
PBT
PVL

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и PVL

Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Permianville Royalty Trust (PVL) имеют волатильность 13.87% и 13.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
13.50%
PBT
PVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и PVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Permianville Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию