PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBT с GECC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBT с GECC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или GECC.

Корреляция

Корреляция между PBT и GECC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PBT и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.80%
-60.23%
PBT
GECC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

GECC:

0.48

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

GECC:

0.85

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

GECC:

1.11

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

GECC:

0.18

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

GECC:

2.34

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

GECC:

5.02%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

GECC:

24.41%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

GECC:

-78.52%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

GECC:

-60.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$464.69M

GECC:

$117.06M

EPS

PBT:

$0.55

GECC:

$0.36

Коэффициент P/E

PBT:

18.04

GECC:

28.17

Коэффициент PEG

PBT:

0.00

GECC:

0.00

Коэффициент P/S

PBT:

15.53

GECC:

2.98

Коэффициент P/B

PBT:

2.81K

GECC:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$21.07M

GECC:

$19.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$21.07M

GECC:

$16.75M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$19.92M

GECC:

$9.91M

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у GECC с доходностью -4.49%.

PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.56%

5 лет

-2.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и GECC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
GECC: 0.48
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
GECC: 0.85
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
GECC: 1.11
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
GECC: 0.18
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
GECC: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GECC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.48
PBT
GECC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и GECC

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности GECC в 14.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
GECC
Great Elm Capital Corp.		14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBT и GECC

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки GECC в -78.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и GECC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-60.23%
PBT
GECC

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и GECC

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Great Elm Capital Corp. (GECC) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
10.64%
PBT
GECC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию