PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBT с GECC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PBT и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.44%
5.82%
PBT
GECC

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у GECC с доходностью 5.65%.


PBT

С начала года

3.55%

1 месяц

18.57%

6 месяцев

13.44%

1 год

-17.70%

5 лет (среднегодовая)

37.15%

10 лет (среднегодовая)

7.97%

GECC

С начала года

5.65%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

5.83%

1 год

16.06%

5 лет (среднегодовая)

-16.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


PBTGECC
Рыночная капитализация$612.91M$106.07M
EPS$0.78$0.74
Цена/прибыль16.8613.72
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$37.74M$34.04M
Валовая прибыль (12 мес.)$37.74M$27.02M
EBITDA (12 мес.)$36.27M$13.19M

Основные характеристики


PBTGECC
Коэф-т Шарпа-0.420.66
Коэф-т Сортино-0.331.08
Коэф-т Омега0.961.13
Коэф-т Кальмара-0.300.23
Коэф-т Мартина-0.593.30
Индекс Язвы30.14%4.87%
Дневная вол-ть42.63%24.41%
Макс. просадка-83.08%-78.53%
Текущая просадка-45.52%-63.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PBT и GECC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBT c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.420.66
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.331.08
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.13
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.300.23
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.593.30
PBT
GECC

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа GECC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
0.66
PBT
GECC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и GECC

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности GECC в 14.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBT
Permian Basin Royalty Trust
5.51%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.78%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBT и GECC

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки GECC в -78.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и GECC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.52%
-63.08%
PBT
GECC

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и GECC

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Great Elm Capital Corp. (GECC) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.02%
5.90%
PBT
GECC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию