PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBT с GECC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBT с GECC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC).

Доходность

Сравнение доходности PBT и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBT и GECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBT
Permian Basin Royalty Trust		21.02%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$954.55M

GECC:

$66.37M

EPS

PBT:

$0.31

GECC:

$1.48

Коэффициент P/E

PBT:

66.75

GECC:

3.62

Коэффициент P/S

PBT:

59.19

GECC:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$16.13M

GECC:

$51.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$16.13M

GECC:

$28.98M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$14.30M

GECC:

-$3.26M

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -19.31%.

PBT

1 день
-4.83%
1 месяц
0.74%
С начала года
21.02%
6 месяцев
12.44%
1 год
107.01%
3 года*
-2.51%
5 лет*
43.46%
10 лет*
19.42%

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Basin Royalty Trust

Great Elm Capital Corp.

Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE
Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с NEWTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с GAINGECC с OEF

Доходность на риск

PBT vs. GECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBT c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTGECCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

-1.06

+3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

-1.39

+4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.80

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

-0.69

+6.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.15

-1.38

+17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBT vs. GECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа GECC равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTGECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

-1.06

+3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.39

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.33

+0.64

Корреляция

Корреляция между PBT и GECC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и GECC

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GECC в 26.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.64%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBT и GECC

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и GECC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBTGECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.17%

-74.01%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-53.97%

+34.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.05%

-57.49%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-69.70%

+52.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-39.85%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

27.09%

-20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и GECC

Текущая волатильность для Permian Basin Royalty Trust (PBT) составляет 12.16%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что PBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBTGECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

13.09%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

31.71%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

35.36%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.89%

29.36%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.33%

36.43%

+5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.68M
7.49M
(PBT) Общая выручка
(GECC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию