Сравнение PBT с GECC
PBT (Permian Basin Royalty Trust) and GECC (Great Elm Capital Corp.) are both stocks. PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GECC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PBT returned 42.01%/yr vs -9.76%/yr for GECC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBT и GECC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 51.40%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -10.06%.
PBT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 51.40%
- 6 месяцев
- 49.93%
- 1 год
- 116.28%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 42.01%
- 10 лет*
- 20.05%
GECC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBT и GECC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 51.40% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
GECC Great Elm Capital Corp. | -10.06% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
Correlation
The correlation between PBT and GECC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PBT:
$0.33
GECC:
-$2.16
PBT:
68.43
GECC:
1.82
PBT:
$13.06M
GECC:
$37.98M
PBT:
$13.06M
GECC:
$32.17M
PBT:
$11.70M
GECC:
-$7.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. GECC — Ранг доходности на риск
PBT
GECC
Сравнение PBT c GECC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBT | GECC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | -0.62 | +6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | -0.97 | +16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBT и GECC
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и GECC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBT | GECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -74.01% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -53.97% | +34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.52% | -53.97% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -56.35% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -66.23% | +48.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -40.48% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 34.25% | -26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и GECC
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Great Elm Capital Corp. (GECC) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBT | GECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 13.31% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 30.57% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 40.44% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.73% | 30.66% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 37.02% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и GECC
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GECC в 27.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 27.52% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.39% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и GECC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PBT and GECC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (16.21%) compared to GECC (13.31%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs GECC's -74.01%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBT и GECC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор