Сравнение PBT с GECC
PBT (Permian Basin Royalty Trust) and GECC (Great Elm Capital Corp.) are both stocks. PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GECC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PBT returned 50.39%/yr vs -10.35%/yr for GECC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBT и GECC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 71.24%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -8.64%.
PBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 23.95%
- С начала года
- 71.24%
- 6 месяцев
- 60.33%
- 1 год
- 165.80%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 50.39%
- 10 лет*
- 21.81%
GECC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -13.22%
- 1 год
- -31.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBT и GECC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 71.24% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
GECC Great Elm Capital Corp. | -8.64% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
Correlation
The correlation between PBT and GECC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PBT:
$0.33
GECC:
-$2.16
PBT:
77.40
GECC:
2.01
PBT:
$13.06M
GECC:
$37.98M
PBT:
$13.06M
GECC:
$32.17M
PBT:
$11.70M
GECC:
-$7.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. GECC — Ранг доходности на риск
PBT
GECC
Сравнение PBT c GECC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBT | GECC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.87 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.76 | -0.59 | +9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.75 | -0.96 | +25.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBT | GECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | -0.79 | +4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | -0.34 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.29 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PBT и GECC
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и GECC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBT | GECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -74.01% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -53.97% | +34.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.52% | -53.97% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -57.49% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -65.70% | +58.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -40.35% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 32.95% | -26.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и GECC
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Great Elm Capital Corp. (GECC) с волатильностью 19.85%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBT | GECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 19.85% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 30.62% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.08% | 39.99% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 30.60% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 36.80% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и GECC
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GECC в 23.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 23.19% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.23% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и GECC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PBT and GECC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (21.71%) compared to GECC (19.85%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs GECC's -74.01%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBT и GECC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор