Сравнение PBT с GECC
PBT (Permian Basin Royalty Trust) and GECC (Great Elm Capital Corp.) are both stocks. PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GECC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PBT returned 46.41%/yr vs -9.09%/yr for GECC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBT и GECC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -11.53%.
PBT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 51.40%
- С начала года
- 64.06%
- 1 год
- 126.42%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 46.41%
- 10 лет*
- 21.13%
GECC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -14.27%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBT и GECC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 64.06% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
GECC Great Elm Capital Corp. | -11.53% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
Correlation
The correlation between PBT and GECC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PBT:
$1.29B
GECC:
$62.62M
PBT:
$0.38
GECC:
-$2.11
PBT:
65.85
GECC:
1.84
PBT:
$13.06M
GECC:
$37.98M
PBT:
$13.06M
GECC:
$32.17M
PBT:
$11.70M
GECC:
-$7.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. GECC — Ранг доходности на риск
PBT
GECC
Сравнение PBT c GECC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBT | GECC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.72 | +6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | -1.07 | +16.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBT и GECC
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и GECC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBT | GECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -74.01% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -53.97% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.14% | -53.97% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -56.35% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -66.78% | +56.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -40.65% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 35.95% | -27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и GECC
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Great Elm Capital Corp. (GECC) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBT | GECC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 7.07% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 30.11% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 40.51% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 30.68% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 36.93% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и GECC
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GECC в 27.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 27.97% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.33% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и GECC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PBT and GECC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (12.59%) compared to GECC (7.07%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs GECC's -74.01%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBT и GECC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор