Сравнение PBT с MA
PBT (Permian Basin Royalty Trust) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PBT returned 20.05%/yr vs 18.93%/yr for MA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBT и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 51.40%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.23%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 20.05% против 18.93% соответственно.
PBT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 51.40%
- 6 месяцев
- 49.93%
- 1 год
- 116.28%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 42.01%
- 10 лет*
- 20.05%
MA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -15.04%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 18.93%
Сравнение доходности по годам PBT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 51.40% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
MA Mastercard Incorporated | -14.23% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between PBT and MA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.16 |
The correlation between PBT and MA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBT:
$0.33
MA:
$17.28
PBT:
76.34
MA:
28.25
PBT:
1.02
MA:
1.65
PBT:
68.43
MA:
12.96
PBT:
$13.06M
MA:
$33.94B
PBT:
$13.06M
MA:
$26.70B
PBT:
$11.70M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. MA — Ранг доходности на риск
PBT
MA
Сравнение PBT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | -0.45 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | -0.89 | +16.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBT и MA
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -62.67% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -20.91% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.52% | -20.91% | -41.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -28.25% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -41.00% | -32.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -18.14% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -9.83% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 10.64% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и MA
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 6.61% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 17.11% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 21.36% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.73% | 24.04% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 26.90% | +15.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и MA
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.39% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PBT and MA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (16.21%) compared to MA (6.61%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs MA's -62.67%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBT и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор