PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBT с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBT с MA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBT (Permian Basin Royalty Trust) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PBT returned 21.81%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBT и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 71.24%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 21.81% против 17.95% соответственно.

PBT

1 день
-0.21%
1 месяц
23.95%
С начала года
71.24%
6 месяцев
60.33%
1 год
165.80%
3 года*
8.68%
5 лет*
50.39%
10 лет*
21.81%

MA

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-14.57%
1 год
-18.49%
3 года*
8.69%
5 лет*
5.81%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBT и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBT
Permian Basin Royalty Trust		71.24%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%
MA
Mastercard Incorporated		-17.13%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between PBT and MA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.17

The correlation between PBT and MA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PBT:

$0.33

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

PBT:

86.35

MA:

27.30

Коэффициент PEG

PBT:

1.15

MA:

1.59

Коэффициент P/S

PBT:

77.40

MA:

12.52

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$13.06M

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$13.06M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$11.70M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Basin Royalty Trust

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с GECCPBT с RPXIXPBT с XLE
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

PBT vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBT c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
-0.84

+4.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
-1.07

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.87

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.76

-0.89

+9.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.75

-1.84

+26.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBT vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

-0.84

+4.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.24

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PBT и MA

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.17%

-62.67%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-20.91%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.52%

-20.91%

-41.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.05%

-28.25%

-36.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-41.00%

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-20.91%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-9.82%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

10.06%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и MA

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

5.95%

+15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

17.27%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.08%

22.03%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.80%

23.96%

+23.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

26.91%

+15.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и MA

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MA в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.69%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.23%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
8.40B
(PBT) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PBT and MA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBT has higher volatility (21.71%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs MA's -62.67%.

PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBT и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор