Сравнение PBT с MA
PBT (Permian Basin Royalty Trust) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PBT returned 24.91%/yr vs 20.10%/yr for MA. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PBT и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 105.04%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 24.91% против 20.10% соответственно.
PBT
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 38.21%
- 6 месяцев
- 85.58%
- С начала года
- 105.04%
- 1 год
- 135.88%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 51.35%
- 10 лет*
- 24.91%
- Всё время*
- 13.20%
MA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 28.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84B | $1.67B | $1.86B | |
| $5.88M | $3.91M | $4.49M |
Сравнение доходности по годам PBT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 105.04% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
MA Mastercard Incorporated | 0.42% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between PBT and MA is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.16 |
The correlation between PBT and MA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBT:
$1.61B
MA:
$500.33B
PBT:
$0.38
MA:
$18.17
PBT:
91.67
MA:
31.40
PBT:
1.22
MA:
1.83
PBT:
82.17
MA:
14.55
PBT:
$13.06M
MA:
$35.08B
PBT:
$13.06M
MA:
$29.34B
PBT:
$11.70M
MA:
$22.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. MA — Ранг доходности на риск
PBT
MA
Сравнение PBT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 0.07 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 0.13 | +15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBT и MA
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -62.67% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -20.91% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.31% | -20.91% | -39.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -28.25% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -41.00% | -32.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.16% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.62% | -9.83% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 11.23% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и MA
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 6.70% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 17.35% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 22.16% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 23.95% | +23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 26.93% | +16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и MA
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности MA в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.59% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.15% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PBT and MA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (14.40%) compared to MA (6.70%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs MA's -62.67%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBT и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор