PortfoliosLab logo
Сравнение PBT с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBT и MA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBT и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.59%
12,628.57%
PBT
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

MA:

0.76

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

MA:

1.15

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

MA:

0.95

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

MA:

3.94

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

MA:

4.04%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

MA:

20.99%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

MA:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$464.69M

MA:

$488.18B

EPS

PBT:

$0.55

MA:

$13.87

Коэффициент P/E

PBT:

18.04

MA:

38.46

Коэффициент PEG

PBT:

0.00

MA:

2.14

Коэффициент P/S

PBT:

15.53

MA:

17.33

Коэффициент P/B

PBT:

2.81K

MA:

75.00

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$21.07M

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$21.07M

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$19.92M

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 6.26% против 20.25% соответственно.


PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.05%

5 лет

15.77%

10 лет

20.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
MA: 0.76
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
MA: 1.15
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
MA: 0.95
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
MA: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.76
PBT
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и MA

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности MA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust
4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PBT и MA

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-7.28%
PBT
MA

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и MA

Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Inc (MA) имеют волатильность 13.87% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
13.56%
PBT
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию