Сравнение PBT с MA
PBT (Permian Basin Royalty Trust) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PBT returned 21.13%/yr vs 20.37%/yr for MA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBT и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -2.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBT имеют среднегодовую доходность 21.13%, а акции MA немного отстают с 20.37%.
PBT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 51.40%
- С начала года
- 64.06%
- 1 год
- 126.42%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 46.41%
- 10 лет*
- 21.13%
MA
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам PBT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 64.06% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
MA Mastercard Incorporated | -2.91% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between PBT and MA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.16 |
The correlation between PBT and MA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBT:
$1.29B
MA:
$487.33B
PBT:
$0.38
MA:
$17.33
PBT:
73.46
MA:
31.83
PBT:
0.98
MA:
1.86
PBT:
65.85
MA:
14.60
PBT:
$13.06M
MA:
$33.94B
PBT:
$13.06M
MA:
$26.70B
PBT:
$11.70M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. MA — Ранг доходности на риск
PBT
MA
Сравнение PBT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.00 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | -0.01 | +15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBT и MA
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -62.67% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -20.91% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.14% | -20.91% | -40.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -28.25% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -41.00% | -32.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -7.34% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -9.84% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 11.10% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и MA
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 7.21% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 17.70% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 21.81% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 24.12% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 26.90% | +16.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и MA
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MA в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.61% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.33% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PBT and MA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (12.59%) compared to MA (7.21%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs MA's -62.67%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBT и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор