PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRT с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRT и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PRT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.37%
141.43%
PRT
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

-0.68

SBR:

0.08

Коэф-т Сортино

PRT:

-0.81

SBR:

0.25

Коэф-т Омега

PRT:

0.90

SBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRT:

-0.33

SBR:

0.06

Коэф-т Мартина

PRT:

-1.47

SBR:

0.26

Индекс Язвы

PRT:

14.41%

SBR:

6.78%

Дневная вол-ть

PRT:

31.09%

SBR:

21.51%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

PRT:

-61.96%

SBR:

-18.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$42.21M

SBR:

$917.18M

EPS

PRT:

$0.42

SBR:

$6.49

Цена/прибыль

PRT:

8.26

SBR:

9.69

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$6.06M

SBR:

$97.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.55M

SBR:

$97.83M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.05M

SBR:

$94.30M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью -0.46%.


PRT

С начала года

-14.54%

1 месяц

-12.99%

6 месяцев

-3.11%

1 год

-23.37%

5 лет

-1.88%

10 лет

N/A

SBR

С начала года

-0.46%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.58%

1 год

0.84%

5 лет

20.03%

10 лет

13.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.680.08
Коэффициент Сортино PRT, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.810.25
Коэффициент Омега PRT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.03
Коэффициент Кальмара PRT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.330.06
Коэффициент Мартина PRT, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.470.26
PRT
SBR

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
0.08
PRT
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и SBR

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности SBR в 8.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRT
PermRock Royalty Trust
11.71%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust
8.79%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%

Просадки

Сравнение просадок PRT и SBR

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.96%
-18.16%
PRT
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и SBR

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.99%
6.75%
PRT
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab