PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRT с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRT с SBR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или SBR.

Корреляция

Корреляция между PRT и SBR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PRT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.30%
168.22%
PRT
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.26

SBR:

0.69

Коэф-т Сортино

PRT:

0.55

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

PRT:

1.07

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.13

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

PRT:

0.95

SBR:

3.11

Индекс Язвы

PRT:

8.45%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

PRT:

31.03%

SBR:

23.02%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

PRT:

-54.58%

SBR:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$48.05M

SBR:

$978.71M

EPS

PRT:

$0.42

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

PRT:

9.40

SBR:

12.29

Коэффициент P/S

PRT:

7.86

SBR:

11.21

Коэффициент P/B

PRT:

0.65

SBR:

112.41

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.71M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.71M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.04M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 6.28%.

PRT

С начала года

15.37%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.80%

5 лет

27.97%

10 лет

N/A

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

32.86%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRT: 0.26
SBR: 0.69
Коэффициент Сортино PRT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRT: 0.55
SBR: 1.07
Коэффициент Омега PRT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRT: 1.07
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара PRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRT: 0.13
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина PRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRT: 0.95
SBR: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.69
PRT
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и SBR

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SBR в 7.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRT
PermRock Royalty Trust		11.42%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок PRT и SBR

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.58%
-9.08%
PRT
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и SBR

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
12.12%
PRT
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию