Сравнение PRT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или SBR.
Основные характеристики
| PRT | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.37% | 0.13% |
| Дох-ть за 1 год | -17.52% | 18.01% |
| Дох-ть за 3 года | -9.63% | 24.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.51% | 20.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 18.94% | 6.93% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 23.32% |
| Макс. просадка | -91.42% | -56.41% |
| Текущая просадка | -57.43% | -17.67% |
Фундаментальные показатели
| PRT | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.32M | $921.41M |
| EPS | $0.44 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 8.84 | 10.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.50M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.98M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47M | $75.56M |
Корреляция
Корреляция между PRT и SBR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRT и SBR
С начала года, PRT показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 0.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и SBR
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности SBR в 10.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 10.64% | 11.65% | 13.11% | 8.67% | 5.98% | 13.51% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок PRT и SBR
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и SBR
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности