Сравнение PRT с SBR
PRT (PermRock Royalty Trust) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PRT returned -11.68%/yr vs 24.35%/yr for SBR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 11.10%.
PRT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.91%
- 6 месяцев
- -22.63%
- С начала года
- -15.14%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- —
SBR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам PRT и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -15.14% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -59.08% |
SBR Sabine Royalty Trust | 11.10% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -14.78% |
Correlation
The correlation between PRT and SBR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.27 |
The correlation between PRT and SBR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRT:
$28.10M
SBR:
$1.07B
PRT:
$0.48
SBR:
$5.69
PRT:
4.81
SBR:
12.92
PRT:
4.13
SBR:
12.39
PRT:
$4.54M
SBR:
$57.67M
PRT:
$3.88M
SBR:
$58.05M
PRT:
$3.25M
SBR:
$55.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. SBR — Ранг доходности на риск
PRT
SBR
Сравнение PRT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRT | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.08 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 2.22 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRT и SBR
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -56.40% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.95% | -18.54% | -34.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -18.54% | -47.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -34.56% | -39.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -6.03% | -64.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.23% | -13.62% | -35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 9.01% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и SBR
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 4.37% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.43% | 15.41% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 24.42% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 31.77% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 31.21% | +28.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и SBR
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности SBR в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 10.17% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.66% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRT and SBR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (11.51%) compared to SBR (4.37%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs SBR's -56.40%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRT и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор