PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRT с SBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRT (PermRock Royalty Trust) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PRT returned -12.93%/yr vs 26.72%/yr for SBR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 17.29%.

PRT

1 день
-0.48%
1 месяц
-23.62%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-46.05%
1 год
-42.79%
3 года*
-15.81%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и SBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		-24.24%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-57.76%
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-14.69%

Correlation

The correlation between PRT and SBR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.27

The correlation between PRT and SBR shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PRT:

$0.43

SBR:

$5.06

Коэффициент P/E

PRT:

4.90

SBR:

15.53

Коэффициент P/S

PRT:

4.20

SBR:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.54M

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$3.88M

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$3.25M

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с PRT:
PRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJTPRT с MAIN
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJTSBR с GLP

Доходность на риск

PRT vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.08

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.47

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.39

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.38

2.93

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.08

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.84

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.54

-0.78

Просадки

Сравнение просадок PRT и SBR

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-56.40%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-18.54%

-35.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-18.54%

-47.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-34.56%

-39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-0.80%

-73.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.93%

-13.64%

-35.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

8.74%

+9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и SBR

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

6.09%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

18.23%

+15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

23.82%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

31.79%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.34%

31.31%

+29.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и SBR

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности SBR в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRT
PermRock Royalty Trust		11.91%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
656.97K
0
(PRT) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRT and SBR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (16.76%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs SBR's -56.40%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор