PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBT с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBT с SBR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или SBR.

Корреляция

Корреляция между PBT и SBR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PBT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,092.73%
15,318.01%
PBT
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

SBR:

0.69

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

SBR:

3.11

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

SBR:

23.02%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

SBR:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$464.69M

SBR:

$978.71M

EPS

PBT:

$0.55

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

PBT:

18.04

SBR:

12.29

Коэффициент PEG

PBT:

0.00

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

PBT:

15.53

SBR:

11.21

Коэффициент P/B

PBT:

2.81K

SBR:

112.41

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$21.07M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$21.07M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$19.92M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 6.26% против 14.13% соответственно.

PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

32.86%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
SBR: 0.69
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
SBR: 1.07
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
SBR: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.69
PBT
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и SBR

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности SBR в 7.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
SBR
Sabine Royalty Trust		7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок PBT и SBR

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-9.08%
PBT
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и SBR

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
12.12%
PBT
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию