Сравнение PBT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или SBR.
Основные характеристики
| PBT | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.48% | 0.13% |
| Дох-ть за 1 год | -23.72% | 18.01% |
| Дох-ть за 3 года | 16.80% | 24.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.74% | 20.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | -0.72 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 31.56% | 6.93% |
| Дневная вол-ть | 43.76% | 23.32% |
| Макс. просадка | -83.08% | -56.41% |
| Текущая просадка | -54.48% | -17.67% |
Фундаментальные показатели
| PBT | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $539.73M | $921.41M |
| EPS | $0.67 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 17.28 | 10.33 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.31M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.31M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $28.22M | $75.56M |
Корреляция
Корреляция между PBT и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и SBR
С начала года, PBT показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 5.63% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и SBR
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности SBR в 10.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.60% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и SBR
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и SBR
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности