PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBT с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PBT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.44%
4.17%
PBT
SBR

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.71% соответственно.


PBT

С начала года

3.55%

1 месяц

18.57%

6 месяцев

13.44%

1 год

-17.70%

5 лет (среднегодовая)

37.15%

10 лет (среднегодовая)

7.97%

SBR

С начала года

0.76%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

4.17%

1 год

11.40%

5 лет (среднегодовая)

20.01%

10 лет (среднегодовая)

10.71%

Фундаментальные показатели


PBTSBR
Рыночная капитализация$612.91M$902.31M
EPS$0.78$6.49
Цена/прибыль16.869.54
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$37.74M$97.83M
Валовая прибыль (12 мес.)$37.74M$97.83M
EBITDA (12 мес.)$36.27M$94.30M

Основные характеристики


PBTSBR
Коэф-т Шарпа-0.420.50
Коэф-т Сортино-0.330.85
Коэф-т Омега0.961.11
Коэф-т Кальмара-0.300.40
Коэф-т Мартина-0.591.63
Индекс Язвы30.14%6.99%
Дневная вол-ть42.63%22.76%
Макс. просадка-83.08%-56.41%
Текущая просадка-45.52%-17.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PBT и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.420.50
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.330.85
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.11
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.300.40
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.591.63
PBT
SBR

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
0.50
PBT
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и SBR

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности SBR в 9.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBT
Permian Basin Royalty Trust
5.51%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%
SBR
Sabine Royalty Trust
9.96%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%

Просадки

Сравнение просадок PBT и SBR

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.52%
-17.15%
PBT
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и SBR

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.02%
3.92%
PBT
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию