PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRT с CL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности PRT и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRT и CL=F

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		16.54%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-57.76%
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-32.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 72.26%.

PRT

1 день
-2.42%
1 месяц
-8.18%
С начала года
16.54%
6 месяцев
-16.37%
1 год
-18.51%
3 года*
-15.40%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с VTSPRT с SJTPRT с MAIN
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

PRT vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.83

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.35

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.08

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

3.45

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.83

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.07

-0.23

Корреляция

Корреляция между PRT и CL=F составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PRT и CL=F

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-92.04%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-27.07%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.06%

-53.86%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.00%

-31.92%

-28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-40.84%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

16.32%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и CL=F

Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 10.15%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

27.34%

-17.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.06%

33.40%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.65%

41.12%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.46%

36.54%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.51%

48.71%

+11.80%