PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRT с CL=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. Over the past 5 years, PRT returned -12.93%/yr vs 6.01%/yr for CL=F. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRT и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 61.81%.

PRT

1 день
-0.48%
1 месяц
-23.62%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-46.05%
1 год
-42.79%
3 года*
-15.81%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
61.81%
6 месяцев
55.71%
1 год
47.83%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и CL=F

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		-24.24%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-57.76%
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-32.54%

Correlation

The correlation between PRT and CL=F is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.32

The correlation between PRT and CL=F shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с VTSPRT с SJTPRT с MAIN
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

PRT vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.86

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.35

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.57

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.38

2.56

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.86

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.06

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PRT и CL=F

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-92.04%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-27.07%

-26.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-39.46%

-26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-53.86%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-36.05%

-37.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.93%

-40.80%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

12.32%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и CL=F

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

15.67%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

46.59%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

49.35%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

38.92%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.34%

49.55%

+10.79%

Часто задаваемые вопросы

PRT and CL=F have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (16.76%) compared to CL=F (15.67%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs CL=F's -92.04%.

CL=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор