PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRT с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRT и CL=F составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PRT и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.60%
-1.60%
PRT
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

-0.11

CL=F:

0.09

Коэф-т Сортино

PRT:

0.06

CL=F:

0.32

Коэф-т Омега

PRT:

1.01

CL=F:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRT:

-0.05

CL=F:

0.05

Коэф-т Мартина

PRT:

-0.28

CL=F:

0.18

Индекс Язвы

PRT:

11.76%

CL=F:

13.76%

Дневная вол-ть

PRT:

30.65%

CL=F:

27.37%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

PRT:

-54.83%

CL=F:

-44.84%

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью 11.74%.


PRT

С начала года

14.77%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

7.61%

1 год

-3.39%

5 лет

0.67%

10 лет

N/A

CL=F

С начала года

11.74%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-1.60%

1 год

10.51%

5 лет

5.69%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.120.09
Коэффициент Сортино PRT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.370.32
Коэффициент Омега PRT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.04
Коэффициент Кальмара PRT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.060.05
Коэффициент Мартина PRT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.320.18
PRT
CL=F

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
0.09
PRT
CL=F

Просадки

Сравнение просадок PRT и CL=F

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-54.83%
-35.21%
PRT
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и CL=F

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.99%
6.47%
PRT
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab