Сравнение PRT с CL=F
PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRT
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- -16.63%
- 6 месяцев
- -27.81%
- 1 год
- -40.69%
- 3 года*
- -15.83%
- 5 лет*
- -12.82%
- 10 лет*
- —
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRT и CL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -16.63% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 7.15% |
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
Correlation
The correlation between PRT and CL=F is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. CL=F — Ранг доходности на риск
PRT
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRT | CL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRT и CL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.26% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
PRT and CL=F have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRT и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор