Сравнение PRT с CL=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или CL=F.
Корреляция
Корреляция между PRT и CL=F составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRT и CL=F
Основные характеристики
PRT:
-0.11
CL=F:
0.09
PRT:
0.06
CL=F:
0.32
PRT:
1.01
CL=F:
1.04
PRT:
-0.05
CL=F:
0.05
PRT:
-0.28
CL=F:
0.18
PRT:
11.76%
CL=F:
13.76%
PRT:
30.65%
CL=F:
27.37%
PRT:
-91.42%
CL=F:
-93.11%
PRT:
-54.83%
CL=F:
-44.84%
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью 11.74%.
PRT
14.77%
12.32%
7.61%
-3.39%
0.67%
N/A
CL=F
11.74%
13.34%
-1.60%
10.51%
5.69%
4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRT и CL=F
PRT
CL=F
Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRT и CL=F
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и CL=F
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.