Сравнение PRT с CL=F

С начала года, PRT показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью -3.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.