PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRT с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRT с CL=F

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или CL=F.

Корреляция

Корреляция между PRT и CL=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRT и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.38

CL=F:

-0.61

Коэф-т Сортино

PRT:

0.81

CL=F:

-0.73

Коэф-т Омега

PRT:

1.10

CL=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.23

CL=F:

-0.33

Коэф-т Мартина

PRT:

1.73

CL=F:

-1.22

Индекс Язвы

PRT:

8.40%

CL=F:

16.18%

Дневная вол-ть

PRT:

31.12%

CL=F:

30.93%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

CL=F:

-92.04%

Текущая просадка

PRT:

-55.09%

CL=F:

-56.23%

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -10.75%.

PRT

С начала года

15.48%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

6.48%

1 год

11.62%

5 лет

26.19%

10 лет

N/A

CL=F

С начала года

-10.75%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-6.44%

1 год

-19.10%

5 лет

17.19%

10 лет

0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PRT и CL=F

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и CL=F

Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 8.55%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...