Сравнение PRT с CL=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или CL=F.
Корреляция
Корреляция между PRT и CL=F составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRT и CL=F
Основные характеристики
PRT:
0.21
CL=F:
-0.59
PRT:
0.49
CL=F:
-0.66
PRT:
1.06
CL=F:
0.92
PRT:
0.10
CL=F:
-0.30
PRT:
0.79
CL=F:
-1.21
PRT:
8.30%
CL=F:
14.60%
PRT:
31.05%
CL=F:
28.90%
PRT:
-91.42%
CL=F:
-93.11%
PRT:
-55.75%
CL=F:
-56.47%
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -11.23%.
PRT
12.43%
-3.33%
1.87%
5.23%
21.44%
N/A
CL=F
-11.23%
-6.12%
-10.14%
-25.90%
24.43%
1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRT и CL=F
PRT
CL=F
Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRT и CL=F
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и CL=F
PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F) имеют волатильность 13.84% и 13.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.