Сравнение PRT с CL=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или CL=F.
Корреляция
Корреляция между PRT и CL=F составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRT и CL=F
Основные характеристики
PRT:
0.29
CL=F:
-0.46
PRT:
0.61
CL=F:
-0.48
PRT:
1.08
CL=F:
0.94
PRT:
0.14
CL=F:
-0.23
PRT:
0.85
CL=F:
-0.86
PRT:
10.49%
CL=F:
14.41%
PRT:
30.48%
CL=F:
26.72%
PRT:
-91.42%
CL=F:
-93.11%
PRT:
-52.49%
CL=F:
-51.13%
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -0.35%.
PRT
20.71%
9.37%
11.78%
7.65%
5.49%
N/A
CL=F
-0.35%
-2.30%
-7.60%
-6.85%
6.24%
3.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRT и CL=F
PRT
CL=F
Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRT и CL=F
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и CL=F
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.