PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRT с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRT и CL=F составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PRT и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-48.01%
4.52%
PRT
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.29

CL=F:

-0.46

Коэф-т Сортино

PRT:

0.61

CL=F:

-0.48

Коэф-т Омега

PRT:

1.08

CL=F:

0.94

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.14

CL=F:

-0.23

Коэф-т Мартина

PRT:

0.85

CL=F:

-0.86

Индекс Язвы

PRT:

10.49%

CL=F:

14.41%

Дневная вол-ть

PRT:

30.48%

CL=F:

26.72%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

PRT:

-52.49%

CL=F:

-51.13%

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -0.35%.


PRT

С начала года

20.71%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

11.78%

1 год

7.65%

5 лет

5.49%

10 лет

N/A

CL=F

С начала года

-0.35%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-6.85%

5 лет

6.24%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.12-0.46
Коэффициент Сортино PRT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.36-0.48
Коэффициент Омега PRT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.94
Коэффициент Кальмара PRT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05-0.26
Коэффициент Мартина PRT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.000.35-0.86
PRT
CL=F

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.12
-0.46
PRT
CL=F

Просадки

Сравнение просадок PRT и CL=F

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-52.49%
-42.60%
PRT
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и CL=F

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Crude Oil WTI (CL=F) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.08%
5.18%
PRT
CL=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab