PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBT с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBT с TPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или TPL.

Корреляция

Корреляция между PBT и TPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PBT и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,092.73%
185,885.23%
PBT
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

TPL:

2.33

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

TPL:

2.82

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

TPL:

1.42

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

TPL:

3.51

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

TPL:

8.17

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

TPL:

16.09%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

TPL:

56.48%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

TPL:

-22.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$464.69M

TPL:

$30.70B

EPS

PBT:

$0.55

TPL:

$19.75

Коэффициент P/E

PBT:

18.04

TPL:

67.58

Коэффициент PEG

PBT:

0.00

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

PBT:

15.53

TPL:

43.50

Коэффициент P/B

PBT:

2.81K

TPL:

27.09

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$21.07M

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$21.07M

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$19.92M

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 6.26% против 40.72% соответственно.

PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.06%

10 лет

40.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
TPL: 2.33
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
TPL: 2.82
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
TPL: 1.42
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
TPL: 3.51
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
TPL: 8.17

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
2.33
PBT
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и TPL

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TPL в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок PBT и TPL

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-22.69%
PBT
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и TPL

Текущая волатильность для Permian Basin Royalty Trust (PBT) составляет 13.87%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что PBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
26.23%
PBT
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию