PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBT с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PBTTPL
Дох-ть с нач. г.-13.48%168.49%
Дох-ть за 1 год-23.72%155.07%
Дох-ть за 3 года16.80%45.27%
Дох-ть за 5 лет30.74%47.90%
Дох-ть за 10 лет5.63%40.57%
Коэф-т Шарпа-0.633.79
Коэф-т Сортино-0.724.72
Коэф-т Омега0.921.67
Коэф-т Кальмара-0.473.32
Коэф-т Мартина-0.8821.42
Индекс Язвы31.56%7.30%
Дневная вол-ть43.76%41.22%
Макс. просадка-83.08%-73.06%
Текущая просадка-54.48%0.00%

Фундаментальные показатели


PBTTPL
Рыночная капитализация$539.73M$31.57B
EPS$0.67$19.51
Цена/прибыль17.2870.43
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$29.31M$686.70M
Валовая прибыль (12 мес.)$29.31M$628.80M
EBITDA (12 мес.)$28.22M$556.11M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBT и TPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBT и TPL

С начала года, PBT показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 168.49%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 5.63% против 40.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.31%
124.09%
PBT
TPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBT c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.88
TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.42

Сравнение коэффициента Шарпа PBT и TPL

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63
3.79
PBT
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и TPL

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности TPL в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBT
Permian Basin Royalty Trust
6.60%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
1.23%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PBT и TPL

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки TPL в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.48%
0
PBT
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и TPL

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.16%
9.86%
PBT
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию