PortfoliosLab logo
Сравнение PBT с DMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBT и DMLP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBT и DMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
590.90%
1,172.32%
PBT
DMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

DMLP:

-0.28

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

DMLP:

-0.24

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

DMLP:

0.97

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

DMLP:

-0.32

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

DMLP:

-0.80

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

DMLP:

8.42%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

DMLP:

23.87%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

DMLP:

-72.35%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

DMLP:

-13.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$464.69M

DMLP:

$1.39B

EPS

PBT:

$0.55

DMLP:

$2.13

Коэффициент P/E

PBT:

18.04

DMLP:

13.78

Коэффициент PEG

PBT:

0.00

DMLP:

0.00

Коэффициент P/S

PBT:

15.53

DMLP:

8.99

Коэффициент P/B

PBT:

2.81K

DMLP:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$21.07M

DMLP:

$130.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$21.07M

DMLP:

$92.99M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$19.92M

DMLP:

$91.99M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBT показывает доходность -10.00%, а DMLP немного выше – -9.79%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям DMLP по среднегодовой доходности: 6.26% против 12.68% соответственно.


PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

DMLP

С начала года

-9.79%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-4.83%

1 год

-3.98%

5 лет

33.99%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и DMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

DMLP
Ранг риск-скорректированной доходности DMLP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMLP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c DMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
DMLP: -0.28
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
DMLP: -0.24
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
DMLP: 0.97
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
DMLP: -0.32
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
DMLP: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DMLP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и DMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.28
PBT
DMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и DMLP

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности DMLP в 8.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust
4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
8.30%10.47%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%

Просадки

Сравнение просадок PBT и DMLP

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и DMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-13.30%
PBT
DMLP

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и DMLP

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
11.26%
PBT
DMLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и DMLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию