PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBT с DMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBT с DMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBT (Permian Basin Royalty Trust) and DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PBT in Oil & Gas Midstream, DMLP in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PBT returned 21.81%/yr vs 19.06%/yr for DMLP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBT и DMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность 71.24%, что значительно выше, чем у DMLP с доходностью 32.00%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции DMLP по среднегодовой доходности: 21.81% против 19.06% соответственно.

PBT

1 день
-0.21%
1 месяц
23.95%
С начала года
71.24%
6 месяцев
60.33%
1 год
165.80%
3 года*
8.68%
5 лет*
50.39%
10 лет*
21.81%

DMLP

1 день
0.32%
1 месяц
3.38%
С начала года
32.00%
6 месяцев
33.07%
1 год
11.32%
3 года*
8.76%
5 лет*
25.76%
10 лет*
19.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBT и DMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBT
Permian Basin Royalty Trust		71.24%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		32.00%-25.92%16.59%18.99%71.68%98.93%-37.39%48.52%6.12%-6.93%

Correlation

The correlation between PBT and DMLP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2003 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

PBT:

$0.33

DMLP:

$1.44

Коэффициент P/E

PBT:

86.35

DMLP:

19.52

Коэффициент P/S

PBT:

77.40

DMLP:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$13.06M

DMLP:

$168.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$13.06M

DMLP:

$65.71M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$11.70M

DMLP:

$110.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Basin Royalty Trust

Dorchester Minerals, L.P.

Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с PVLPBT с GECCPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE
Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с KRPDMLP с WELLDMLP с FLNGDMLP с BCEDMLP с VOODMLP с GAIN

Доходность на риск

PBT vs. DMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBT c DMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTDMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
0.50

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
0.85

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.10

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.76

0.54

+8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.75

1.25

+23.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBT vs. DMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа DMLP равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и DMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTDMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

0.50

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PBT и DMLP

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и DMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTDMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.17%

-72.35%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-21.00%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.52%

-32.31%

-30.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.05%

-32.31%

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-56.80%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.03%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-19.83%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

9.09%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и DMLP

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTDMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

9.07%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

17.36%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.08%

22.91%

+19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.80%

30.03%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

31.79%

+10.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и DMLP

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DMLP в 9.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		9.03%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.23%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и DMLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M202220232024202520260
58.88M
(PBT) Общая выручка
(DMLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PBT and DMLP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBT has higher volatility (21.71%) compared to DMLP (9.07%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs DMLP's -72.35%.

PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBT и DMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор