PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRT с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRT с FSK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или FSK.

Корреляция

Корреляция между PRT и FSK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PRT и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.30%
74.31%
PRT
FSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.26

FSK:

0.92

Коэф-т Сортино

PRT:

0.55

FSK:

1.35

Коэф-т Омега

PRT:

1.07

FSK:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.13

FSK:

0.85

Коэф-т Мартина

PRT:

0.95

FSK:

3.53

Индекс Язвы

PRT:

8.45%

FSK:

5.48%

Дневная вол-ть

PRT:

31.03%

FSK:

21.02%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

PRT:

-54.58%

FSK:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$48.05M

FSK:

$5.65B

EPS

PRT:

$0.42

FSK:

$2.09

Коэффициент P/E

PRT:

9.40

FSK:

9.65

Коэффициент P/S

PRT:

7.86

FSK:

3.28

Коэффициент P/B

PRT:

0.65

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.71M

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.71M

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.04M

FSK:

$216.57M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -3.97%.

PRT

С начала года

15.37%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.80%

5 лет

27.97%

10 лет

N/A

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.42%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRT: 0.26
FSK: 0.92
Коэффициент Сортино PRT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRT: 0.55
FSK: 1.35
Коэффициент Омега PRT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRT: 1.07
FSK: 1.20
Коэффициент Кальмара PRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRT: 0.13
FSK: 0.85
Коэффициент Мартина PRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRT: 0.95
FSK: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.92
PRT
FSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и FSK

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности FSK в 14.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRT
PermRock Royalty Trust		11.42%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%8.93%

Просадки

Сравнение просадок PRT и FSK

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.58%
-13.31%
PRT
FSK

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и FSK

Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 13.15%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.96%
PRT
FSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию