Сравнение PRT с FSK
PRT (PermRock Royalty Trust) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. PRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FSK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PRT returned -12.84%/yr vs -0.87%/yr for FSK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRT показывает доходность -23.88%, а FSK немного выше – -23.50%.
PRT
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -25.43%
- С начала года
- -23.88%
- 6 месяцев
- -44.67%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- —
FSK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -23.50%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам PRT и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -23.88% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -57.76% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -23.50% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -24.86% |
Correlation
The correlation between PRT and FSK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.21 |
The correlation between PRT and FSK shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.43
FSK:
-$0.39
PRT:
4.22
FSK:
3.79
PRT:
$4.54M
FSK:
$798.00M
PRT:
$3.88M
FSK:
$172.00M
PRT:
$3.25M
FSK:
$110.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. FSK — Ранг доходности на риск
PRT
FSK
Сравнение PRT c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRT | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.78 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.43 | -1.24 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRT | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -1.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.10 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PRT и FSK
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -67.20% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -51.01% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -51.03% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -51.03% | -23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -45.02% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.92% | -13.46% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 32.03% | -14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и FSK
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 6.84% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 26.48% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 30.52% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 24.05% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.36% | 27.90% | +32.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и FSK
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности FSK в 23.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.89% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
PRT PermRock Royalty Trust | 11.85% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRT и FSK
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 647.43K при выручке в 656.97K, что соответствует чистой рентабельности 98.6%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRT and FSK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.81%) compared to FSK (6.84%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs FSK's -67.20%.
PRT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRT и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор