PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с FSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRT с FSK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Доходность

Сравнение доходности PRT и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRT и FSK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		19.43%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-57.76%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-27.89%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-24.86%

Фундаментальные показатели

EPS

PRT:

$0.42

FSK:

$0.67

Коэффициент P/E

PRT:

7.83

FSK:

15.21

Коэффициент PEG

PRT:

0.00

FSK:

0.07

Коэффициент P/S

PRT:

6.68

FSK:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$6.01M

FSK:

$527.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$6.01M

FSK:

$178.00M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$5.13M

FSK:

$140.00M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -27.89%.

PRT

1 день
0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
19.43%
6 месяцев
-14.50%
1 год
-17.07%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

FSK

1 день
2.31%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-42.44%
3 года*
-4.44%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJTPRT с MAIN
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с SCMFSK с JEPIFSK с SCHD

Доходность на риск

PRT vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTFSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-1.35

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

-1.94

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.73

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.83

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

-1.63

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTFSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-1.35

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.08

-0.24

Корреляция

Корреляция между PRT и FSK составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и FSK

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности FSK в 25.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRT
PermRock Royalty Trust		9.09%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.34%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%

Просадки

Сравнение просадок PRT и FSK

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и FSK.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-67.20%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-51.01%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.06%

-51.03%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.00%

-48.17%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.53%

-13.01%

-35.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

26.14%

-14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и FSK

PermRock Royalty Trust (PRT) и FS KKR Capital Corp. (FSK) имеют волатильность 10.02% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

9.94%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.07%

24.49%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

31.59%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.48%

23.44%

+17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.52%

27.60%

+32.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26M
0
(PRT) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию