Сравнение PRT с SJT
PRT (PermRock Royalty Trust) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PRT returned -12.82%/yr vs -3.33%/yr for SJT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность -16.63%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -46.62%.
PRT
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- -16.63%
- 6 месяцев
- -27.81%
- 1 год
- -40.69%
- 3 года*
- -15.83%
- 5 лет*
- -12.82%
- 10 лет*
- —
SJT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -26.65%
- С начала года
- -46.62%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -47.09%
- 3 года*
- -23.06%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- -1.19%
Сравнение доходности по годам PRT и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -16.63% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -59.08% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -46.62% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -28.18% |
Correlation
The correlation between PRT and SJT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.21 |
The correlation between PRT and SJT shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.43
SJT:
-$0.01
PRT:
4.62
SJT:
28.74K
PRT:
$4.54M
SJT:
$3.65K
PRT:
$3.88M
SJT:
$3.65K
PRT:
$3.25M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. SJT — Ранг доходности на риск
PRT
SJT
Сравнение PRT c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRT | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.87 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -2.26 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRT и SJT
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -92.82% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -54.56% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -62.16% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -75.77% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.38% | -79.01% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.07% | -37.69% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 20.81% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и SJT
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с San Juan Basin Royalty Trust (SJT) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 13.26% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 26.07% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.26% | 36.62% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 48.07% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.26% | 49.45% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и SJT
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 10.82% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRT and SJT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.74%) compared to SJT (13.26%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs SJT's -92.82%.
PRT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRT и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор