Сравнение PRT с SJT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRT с SJT

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или SJT.

Корреляция

Корреляция между PRT и SJT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRT и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRT

SJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.26

SJT:

0.30

Коэф-т Сортино

PRT:

0.57

SJT:

0.80

Коэф-т Омега

PRT:

1.07

SJT:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.12

SJT:

0.18

Коэф-т Мартина

PRT:

0.75

SJT:

0.50

Индекс Язвы

PRT:

10.50%

SJT:

27.21%

Дневная вол-ть

PRT:

30.46%

SJT:

46.18%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

PRT:

-51.53%

SJT:

-62.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$52.25M

SJT:

$251.69M

EPS

PRT:

$0.42

SJT:

$0.19

Цена/прибыль

PRT:

10.23

SJT:

28.42

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.55M

SJT:

$7.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.55M

SJT:

$4.58M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.05M

SJT:

$5.22M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 40.99%.

PRT

С начала года

23.15%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

9.10%

1 год

11.09%

5 лет

5.30%

10 лет

N/A

SJT

С начала года

40.99%

1 месяц

21.62%

6 месяцев

44.77%

1 год

13.22%

5 лет

28.05%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SJT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRT

SJT

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJT равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRT

SJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и SJT

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности SJT в 1.75%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PRT PermRock Royalty Trust	9.99%	12.05%	11.65%	13.11%	8.67%	5.98%	13.51%	21.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SJT San Juan Basin Royalty Trust	1.75%	2.89%	21.81%	14.58%	12.67%	5.96%	6.83%	8.04%	10.19%	4.51%	8.81%	9.01%

Просадки

Сравнение просадок PRT и SJT

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRT

SJT

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и SJT

Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 7.88%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 18.78%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRT

SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRT с SJT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRT и SJT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и SJT

PRT

SJT

Сравнение PRT c SJT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и SJT

Просадки

Сравнение просадок PRT и SJT

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и SJT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество