PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRT с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRT с SJT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или SJT.

Корреляция

Корреляция между PRT и SJT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRT и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.38

SJT:

1.05

Коэф-т Сортино

PRT:

0.47

SJT:

1.84

Коэф-т Омега

PRT:

1.06

SJT:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.10

SJT:

0.65

Коэф-т Мартина

PRT:

0.73

SJT:

3.92

Индекс Язвы

PRT:

8.34%

SJT:

12.76%

Дневная вол-ть

PRT:

31.26%

SJT:

48.04%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

PRT:

-55.71%

SJT:

-53.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$46.96M

SJT:

$291.30M

EPS

PRT:

$0.42

SJT:

$0.11

Коэффициент P/E

PRT:

8.89

SJT:

56.82

Коэффициент P/S

PRT:

7.80

SJT:

41.42

Коэффициент P/B

PRT:

0.64

SJT:

108.79

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.71M

SJT:

$1.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.71M

SJT:

$1.89M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.04M

SJT:

$1.06M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 73.11%.

PRT

С начала года

12.54%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

4.04%

1 год

11.62%

5 лет

25.53%

10 лет

N/A

SJT

С начала года

73.11%

1 месяц

28.74%

6 месяцев

64.93%

1 год

50.00%

5 лет

32.88%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SJT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и SJT

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRT
PermRock Royalty Trust		11.59%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Просадки

Сравнение просадок PRT и SJT

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и SJT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.47M
0
(PRT) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию