PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRT с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRT с SJT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или SJT.

Корреляция

Корреляция между PRT и SJT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PRT и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.30%
54.08%
PRT
SJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRT:

0.26

SJT:

0.83

Коэф-т Сортино

PRT:

0.55

SJT:

1.58

Коэф-т Омега

PRT:

1.07

SJT:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRT:

0.13

SJT:

0.52

Коэф-т Мартина

PRT:

0.95

SJT:

3.13

Индекс Язвы

PRT:

8.45%

SJT:

12.76%

Дневная вол-ть

PRT:

31.03%

SJT:

48.05%

Макс. просадка

PRT:

-91.42%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

PRT:

-54.58%

SJT:

-57.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRT:

$48.05M

SJT:

$282.92M

EPS

PRT:

$0.42

SJT:

$0.11

Коэффициент P/E

PRT:

9.40

SJT:

55.18

Коэффициент P/S

PRT:

7.86

SJT:

22.54

Коэффициент P/B

PRT:

0.65

SJT:

105.66

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.71M

SJT:

$1.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$4.71M

SJT:

$1.89M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$4.04M

SJT:

$1.06M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 58.49%.

PRT

С начала года

15.37%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.80%

5 лет

27.97%

10 лет

N/A

SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.20%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRT и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг риск-скорректированной доходности PRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRT c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRT: 0.26
SJT: 0.83
Коэффициент Сортино PRT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRT: 0.55
SJT: 1.58
Коэффициент Омега PRT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRT: 1.07
SJT: 1.17
Коэффициент Кальмара PRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRT: 0.13
SJT: 0.54
Коэффициент Мартина PRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRT: 0.95
SJT: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SJT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.83
PRT
SJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и SJT

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SJT в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRT
PermRock Royalty Trust		11.42%12.05%11.65%13.11%8.67%5.98%13.51%21.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Просадки

Сравнение просадок PRT и SJT

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.58%
-49.97%
PRT
SJT

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и SJT

Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 13.15%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
15.49%
PRT
SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию