Сравнение PRT с FRO
PRT (PermRock Royalty Trust) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PRT in Oil & Gas E&P, FRO in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, PRT returned -12.93%/yr vs 42.14%/yr for FRO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 61.52%.
PRT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- -15.81%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
FRO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- 61.52%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 100.81%
- 3 года*
- 48.90%
- 5 лет*
- 42.14%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам PRT и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -24.24% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -57.76% |
FRO Frontline Ltd. | 61.52% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 28.31% |
Correlation
The correlation between PRT and FRO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.43
FRO:
$4.06
PRT:
4.90
FRO:
8.40
PRT:
4.20
FRO:
3.38
PRT:
$4.54M
FRO:
$2.25B
PRT:
$3.88M
FRO:
$933.72M
PRT:
$3.25M
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. FRO — Ранг доходности на риск
PRT
FRO
Сравнение PRT c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRT | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.73 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.38 | 12.89 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRT | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.42 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.86 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.11 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PRT и FRO
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -98.36% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -21.41% | -32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -52.04% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -52.04% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.99% | -74.84% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -67.84% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 7.85% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и FRO
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 10.01% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 30.62% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 41.95% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.15% | 49.34% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.34% | 51.15% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и FRO
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FRO в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.15% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
PRT PermRock Royalty Trust | 11.91% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRT и FRO
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 647.43K при выручке в 656.97K, что соответствует чистой рентабельности 98.6%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
PRT and FRO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.76%) compared to FRO (10.01%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRT и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор