PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRO с TNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRO с TNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRO (Frontline Ltd.) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, FRO returned 21.79%/yr vs 12.23%/yr for TNK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FRO и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 61.52%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 33.87%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции TNK по среднегодовой доходности: 21.79% против 12.23% соответственно.

FRO

1 день
-0.87%
1 месяц
-10.34%
С начала года
61.52%
6 месяцев
52.92%
1 год
100.81%
3 года*
48.90%
5 лет*
42.14%
10 лет*
21.79%

TNK

1 день
-0.92%
1 месяц
-13.71%
С начала года
33.87%
6 месяцев
28.92%
1 год
58.88%
3 года*
30.00%
5 лет*
40.26%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRO и TNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRO
Frontline Ltd.		61.52%61.17%-22.48%96.23%73.67%13.67%-41.47%134.59%20.48%-32.17%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		33.87%40.21%-16.58%69.15%182.66%-1.00%-54.07%222.87%-31.94%-33.72%

Correlation

The correlation between FRO and TNK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г.

0.57

Over the past year, FRO and TNK have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$7.60B

TNK:

$2.45B

EPS

FRO:

$4.06

TNK:

$12.32

Коэффициент P/E

FRO:

8.40

TNK:

5.69

Коэффициент P/S

FRO:

3.38

TNK:

2.42

Коэффициент P/B

FRO:

2.68

TNK:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$2.25B

TNK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$933.72M

TNK:

$351.02M

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$1.21B

TNK:

$452.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontline Ltd.

Teekay Tankers Ltd.

Часто сравнивают с FRO:
FRO с DHTFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с KGCFRO с OILUFRO с EC
Часто сравнивают с TNK:
TNK с TKTNK с GOGLTNK с ASCTNK с JAKKTNK с LPGTNK с MPTITNK с OLMA

Доходность на риск

FRO vs. TNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг доходности на риск TNK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRO c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FROTNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.57

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.27

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.13

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

7.82

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRO vs. TNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TNK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FROTNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.57

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.03

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FRO и TNK

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FROTNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-90.45%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-18.88%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.04%

-52.43%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.04%

-52.43%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-72.46%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.84%

-14.15%

-60.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.84%

-57.73%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

7.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и TNK

Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеют волатильность 10.01% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FROTNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

10.04%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

27.39%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.95%

37.83%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

45.49%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.15%

53.64%

-2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и TNK

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности TNK в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		5.15%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		2.85%3.74%7.54%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
714.24M
286.09M
(FRO) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRO и TNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frontline Ltd. и Teekay Tankers Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
55.4%
47.3%
Активы портфеля
FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

Часто задаваемые вопросы

FRO and TNK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNK has higher volatility (10.04%) compared to FRO (10.01%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs TNK's -90.45%.

FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRO и TNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор