PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRO с TNK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TNK.

Корреляция

Корреляция между FRO и TNK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FRO и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.52%
498.23%
FRO
TNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.45

TNK:

-0.53

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.37

TNK:

-0.58

Коэф-т Омега

FRO:

0.96

TNK:

0.94

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.25

TNK:

-0.41

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.76

TNK:

-0.65

Индекс Язвы

FRO:

29.88%

TNK:

33.38%

Дневная вол-ть

FRO:

51.01%

TNK:

41.08%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

TNK:

-90.41%

Текущая просадка

FRO:

-88.89%

TNK:

-41.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$3.69B

TNK:

$1.40B

EPS

FRO:

$2.23

TNK:

$11.63

Коэффициент P/E

FRO:

7.43

TNK:

3.64

Коэффициент PEG

FRO:

0.00

TNK:

31.59

Коэффициент P/S

FRO:

1.80

TNK:

1.14

Коэффициент P/B

FRO:

1.58

TNK:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$1.47B

TNK:

$890.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$565.46M

TNK:

$252.82M

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$775.21M

TNK:

$328.41M

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции FRO уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 9.80% против 24.46% соответственно.

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

19.62%

10 лет

9.80%

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

14.43%

10 лет

24.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRO: -0.45
TNK: -0.53
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -0.37
TNK: -0.58
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.96
TNK: 0.94
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRO: -0.25
TNK: -0.41
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRO: -0.76
TNK: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNK равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.53
FRO
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и TNK

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности TNK в 6.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FRO и TNK

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.89%
-41.61%
FRO
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и TNK

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
20.47%
FRO
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию