PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRO с DHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRO с DHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRO (Frontline Ltd.) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, FRO returned 22.50%/yr vs 19.90%/yr for DHT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FRO и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 62.94%, что значительно выше, чем у DHT с доходностью 42.60%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции DHT по среднегодовой доходности: 22.50% против 19.90% соответственно.

FRO

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.02%
С начала года
62.94%
6 месяцев
51.91%
1 год
106.10%
3 года*
45.60%
5 лет*
42.39%
10 лет*
22.50%

DHT

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.64%
С начала года
42.60%
6 месяцев
34.76%
1 год
57.65%
3 года*
38.21%
5 лет*
30.54%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRO и DHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRO
Frontline Ltd.		62.94%61.17%-22.48%96.23%73.67%13.67%-41.47%134.59%20.48%-32.17%
DHT
DHT Holdings, Inc.		42.60%40.04%3.58%24.07%73.87%1.41%-20.52%118.96%11.32%-9.26%

Correlation

The correlation between FRO and DHT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.57

Over the past year, FRO and DHT have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$7.67B

DHT:

$2.64B

EPS

FRO:

$4.06

DHT:

$2.06

Коэффициент P/E

FRO:

8.48

DHT:

7.96

Коэффициент P/S

FRO:

3.41

DHT:

4.66

Коэффициент P/B

FRO:

2.70

DHT:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$2.25B

DHT:

$566.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$933.72M

DHT:

$268.69M

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$1.21B

DHT:

$450.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontline Ltd.

DHT Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FRO:
FRO с TNKFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с KGCFRO с OILUFRO с EC
Часто сравнивают с DHT:
DHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с HAFNDHT с OBDC

Доходность на риск

FRO vs. DHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRO c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRODHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.72

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.43

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

3.81

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

8.15

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRO vs. DHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DHT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRODHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.72

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FRO и DHT

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и DHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRODHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-97.12%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-15.22%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.04%

-24.96%

-27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.04%

-34.44%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-39.56%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.62%

-67.08%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.84%

-76.39%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

7.09%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и DHT

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRODHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

9.39%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.64%

26.86%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

33.65%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

38.26%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.16%

41.58%

+9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и DHT

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности DHT в 8.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%
FRO
Frontline Ltd.		5.11%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
714.24M
186.48M
(FRO) Общая выручка
(DHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRO и DHT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frontline Ltd. и DHT Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
55.4%
60.4%
Активы портфеля
FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

DHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

DHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.

DHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.

Часто задаваемые вопросы

FRO and DHT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRO has higher volatility (10.53%) compared to DHT (9.39%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs DHT's -97.12%.

FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRO и DHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор