PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRO с KGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FRO и KGC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FRO и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,666.88%
431.92%
FRO
KGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.91

KGC:

2.05

Коэф-т Сортино

FRO:

-1.31

KGC:

2.48

Коэф-т Омега

FRO:

0.85

KGC:

1.33

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.47

KGC:

1.11

Коэф-т Мартина

FRO:

-1.52

KGC:

14.11

Индекс Язвы

FRO:

28.02%

KGC:

6.04%

Дневная вол-ть

FRO:

46.87%

KGC:

41.50%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

KGC:

-96.04%

Текущая просадка

FRO:

-91.39%

KGC:

-55.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$2.86B

KGC:

$14.51B

EPS

FRO:

$2.23

KGC:

$0.77

Цена/прибыль

FRO:

5.75

KGC:

15.31

PEG коэффициент

FRO:

0.00

KGC:

-3.90

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$1.47B

KGC:

$4.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$565.46M

KGC:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$775.21M

KGC:

$2.48B

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 27.18%. За последние 10 лет акции FRO уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 8.13% против 18.98% соответственно.


FRO

С начала года

-8.41%

1 месяц

-21.61%

6 месяцев

-45.73%

1 год

-41.43%

5 лет

19.60%

10 лет

8.13%

KGC

С начала года

27.18%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

25.16%

1 год

85.51%

5 лет

21.01%

10 лет

18.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и KGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FRO: -0.91
KGC: 2.05
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -1.31
KGC: 2.48
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.85
KGC: 1.33
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FRO: -0.47
KGC: 1.16
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FRO: -1.52
KGC: 14.11

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
2.05
FRO
KGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и KGC

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности KGC в 0.51%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.
13.87%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%
KGC
Kinross Gold Corporation
0.51%0.97%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRO и KGC

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.39%
-49.46%
FRO
KGC

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и KGC

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.18%
12.69%
FRO
KGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab