PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRO с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRO с KGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRO (Frontline Ltd.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FRO returned 22.50%/yr vs 20.27%/yr for KGC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRO и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 62.94%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции KGC по среднегодовой доходности: 22.50% против 20.27% соответственно.

FRO

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.02%
С начала года
62.94%
6 месяцев
51.91%
1 год
106.10%
3 года*
45.60%
5 лет*
42.39%
10 лет*
22.50%

KGC

1 день
-2.83%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.30%
6 месяцев
4.11%
1 год
82.52%
3 года*
82.00%
5 лет*
31.03%
10 лет*
20.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRO и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRO
Frontline Ltd.		62.94%61.17%-22.48%96.23%73.67%13.67%-41.47%134.59%20.48%-32.17%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.30%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between FRO and KGC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2001 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$7.67B

KGC:

$33.92B

EPS

FRO:

$4.06

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

FRO:

8.48

KGC:

11.97

Коэффициент P/S

FRO:

3.41

KGC:

4.31

Коэффициент P/B

FRO:

2.70

KGC:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$2.25B

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$933.72M

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$1.21B

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontline Ltd.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с FRO:
FRO с DHTFRO с TNKFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с OILUFRO с EC
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с CGAU

Доходность на риск

FRO vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRO c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FROKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.66

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.04

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.75

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

7.23

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRO vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа KGC равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FROKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.66

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.08

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FRO и KGC

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FROKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-96.00%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-30.20%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.04%

-30.20%

-21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.04%

-60.46%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-67.75%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.62%

-25.81%

-48.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.84%

-57.63%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

11.45%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и KGC

Текущая волатильность для Frontline Ltd. (FRO) составляет 10.53%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что FRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FROKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

15.68%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.64%

38.88%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

49.99%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

43.92%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.16%

46.90%

+4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и KGC

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности KGC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		5.11%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
714.24M
2.37B
(FRO) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRO и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frontline Ltd. и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.4%
57.8%
Активы портфеля
FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

FRO and KGC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (15.68%) compared to FRO (10.53%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs KGC's -96.00%.

FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRO и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор