PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с KGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRO с KGC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Kinross Gold Corporation (KGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или KGC.

Корреляция

Корреляция между FRO и KGC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FRO и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,762.01%
557.47%
FRO
KGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.45

KGC:

2.91

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.37

KGC:

3.20

Коэф-т Омега

FRO:

0.96

KGC:

1.43

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.25

KGC:

1.63

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.76

KGC:

20.59

Индекс Язвы

FRO:

29.88%

KGC:

6.01%

Дневная вол-ть

FRO:

51.01%

KGC:

42.63%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

KGC:

-96.04%

Текущая просадка

FRO:

-88.89%

KGC:

-45.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$3.69B

KGC:

$18.01B

EPS

FRO:

$2.23

KGC:

$0.77

Коэффициент P/E

FRO:

7.43

KGC:

18.82

Коэффициент PEG

FRO:

0.00

KGC:

-3.90

Коэффициент P/S

FRO:

1.80

KGC:

3.50

Коэффициент P/B

FRO:

1.58

KGC:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$1.47B

KGC:

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$565.46M

KGC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$775.21M

KGC:

$2.23B

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 56.73%. За последние 10 лет акции FRO уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 9.80% против 20.84% соответственно.

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

19.62%

10 лет

9.80%

KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и KGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRO: -0.45
KGC: 2.91
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -0.37
KGC: 3.20
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.96
KGC: 1.43
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRO: -0.25
KGC: 1.71
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRO: -0.76
KGC: 20.59

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
2.91
FRO
KGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и KGC

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности KGC в 0.83%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRO и KGC

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.89%
-37.53%
FRO
KGC

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и KGC

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
14.61%
FRO
KGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию