PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с OILU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRO с OILU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или OILU.

Корреляция

Корреляция между FRO и OILU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.53

OILU:

-0.64

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.46

OILU:

-0.61

Коэф-т Омега

FRO:

0.95

OILU:

0.91

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.28

OILU:

-0.62

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.81

OILU:

-1.52

Индекс Язвы

FRO:

31.08%

OILU:

32.93%

Дневная вол-ть

FRO:

50.95%

OILU:

77.81%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

OILU:

-81.00%

Текущая просадка

FRO:

-87.71%

OILU:

-74.05%

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью -19.43%.

FRO

С начала года

30.78%

1 месяц

24.04%

6 месяцев

-1.23%

1 год

-26.78%

5 лет

30.30%

10 лет

10.57%

OILU

С начала года

-19.43%

1 месяц

23.10%

6 месяцев

-38.52%

1 год

-49.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и OILU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и OILU

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		9.72%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRO и OILU

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и OILU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и OILU

Текущая волатильность для Frontline Ltd. (FRO) составляет 10.29%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что FRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...