Сравнение FRO с OILU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FRO с OILU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или OILU.

Корреляция

Корреляция между FRO и OILU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FRO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FRO

OILU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.74

OILU:

-0.78

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.94

OILU:

-0.91

Коэф-т Омега

FRO:

0.90

OILU:

0.88

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.37

OILU:

-0.68

Коэф-т Мартина

FRO:

-1.21

OILU:

-1.41

Индекс Язвы

FRO:

27.83%

OILU:

34.53%

Дневная вол-ть

FRO:

45.85%

OILU:

62.61%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

OILU:

-71.54%

Текущая просадка

FRO:

-90.38%

OILU:

-70.10%

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью -7.18%.

FRO

С начала года

2.37%

1 месяц

-12.49%

6 месяцев

-39.98%

1 год

-35.93%

5 лет

22.99%

10 лет

9.63%

OILU

С начала года

-7.18%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-29.65%

1 год

-50.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и OILU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FRO: -0.74

OILU: -0.78

Коэффициент Сортино

FRO: -0.94

OILU: -0.91

Коэффициент Омега

FRO: 0.90

OILU: 0.88

Коэффициент Кальмара

FRO: -0.66

OILU: -0.68

Коэффициент Мартина

FRO: -1.21

OILU: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FRO

OILU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и OILU

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FRO Frontline Ltd.	12.41%	13.74%	14.31%	1.24%	0.00%	25.72%	0.78%	0.00%	6.54%	14.77%	1.67%
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRO и OILU

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки OILU в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и OILU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FRO

OILU

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и OILU

Текущая волатильность для Frontline Ltd. (FRO) составляет 15.09%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 32.20%. Это указывает на то, что FRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FRO

OILU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FRO с OILU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FRO и OILU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и OILU

FRO

OILU

Сравнение FRO c OILU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и OILU

Просадки

Сравнение просадок FRO и OILU

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и OILU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество