PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с OILU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRO с OILU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или OILU.

Корреляция

Корреляция между FRO и OILU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FRO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.70%
-15.56%
FRO
OILU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.45

OILU:

-0.77

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.37

OILU:

-0.95

Коэф-т Омега

FRO:

0.96

OILU:

0.87

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.25

OILU:

-0.73

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.76

OILU:

-1.72

Индекс Язвы

FRO:

29.88%

OILU:

34.51%

Дневная вол-ть

FRO:

51.01%

OILU:

77.21%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

OILU:

-81.00%

Текущая просадка

FRO:

-88.89%

OILU:

-77.05%

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью -28.75%.

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

19.62%

10 лет

9.80%

OILU

С начала года

-28.75%

1 месяц

-38.65%

6 месяцев

-38.48%

1 год

-59.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и OILU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRO: -0.45
OILU: -0.77
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -0.37
OILU: -0.95
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.96
OILU: 0.87
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRO: -0.44
OILU: -0.73
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRO: -0.76
OILU: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа OILU равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.77
FRO
OILU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и OILU

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRO и OILU

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и OILU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.09%
-77.05%
FRO
OILU

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и OILU

Текущая волатильность для Frontline Ltd. (FRO) составляет 25.49%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 56.85%. Это указывает на то, что FRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
56.85%
FRO
OILU