PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с TS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRO с TS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TS.

Корреляция

Корреляция между FRO и TS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FRO и TS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,686.89%
1,657.65%
FRO
TS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.45

TS:

-0.25

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.37

TS:

-0.13

Коэф-т Омега

FRO:

0.96

TS:

0.98

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.25

TS:

-0.18

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.76

TS:

-0.61

Индекс Язвы

FRO:

29.88%

TS:

12.60%

Дневная вол-ть

FRO:

51.01%

TS:

31.10%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

TS:

-82.89%

Текущая просадка

FRO:

-88.89%

TS:

-27.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$3.69B

TS:

$18.05B

EPS

FRO:

$2.23

TS:

$3.62

Коэффициент P/E

FRO:

7.43

TS:

9.30

Коэффициент PEG

FRO:

0.00

TS:

4.69

Коэффициент P/S

FRO:

1.80

TS:

1.44

Коэффициент P/B

FRO:

1.58

TS:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$1.47B

TS:

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$565.46M

TS:

$4.00B

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$775.21M

TS:

$2.83B

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у TS с доходностью -10.88%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции TS по среднегодовой доходности: 9.80% против 4.28% соответственно.

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

19.62%

10 лет

9.80%

TS

С начала года

-10.88%

1 месяц

-13.86%

6 месяцев

6.26%

1 год

1.04%

5 лет

25.47%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и TS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c TS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRO: -0.45
TS: -0.25
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -0.37
TS: -0.13
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.96
TS: 0.98
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRO: -0.25
TS: -0.18
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRO: -0.76
TS: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа TS равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и TS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.25
FRO
TS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и TS

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности TS в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%
TS
Tenaris S.A.		3.98%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FRO и TS

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки TS в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.89%
-27.80%
FRO
TS

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и TS

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
16.69%
FRO
TS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и TS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию