Сравнение FRO с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FRO с TRMD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TRMD.

Корреляция

Корреляция между FRO и TRMD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRO и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FRO

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.13

TRMD:

-0.32

Коэф-т Сортино

FRO:

0.11

TRMD:

-0.24

Коэф-т Омега

FRO:

1.01

TRMD:

0.97

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.06

TRMD:

-0.22

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.27

TRMD:

-0.54

Индекс Язвы

FRO:

21.08%

TRMD:

20.03%

Дневная вол-ть

FRO:

42.64%

TRMD:

33.77%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

TRMD:

-48.24%

Текущая просадка

FRO:

-87.78%

TRMD:

-34.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$4.11B

TRMD:

$2.32B

EPS

FRO:

$2.46

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

FRO:

7.50

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$1.62B

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$592.10M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$876.73M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью 16.56%.

FRO

С начала года

30.02%

1 месяц

29.84%

6 месяцев

-18.44%

1 год

-8.72%

5 лет

19.62%

10 лет

7.90%

TRMD

С начала года

16.56%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-12.13%

5 лет

35.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRO

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FRO

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и TRMD

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности TRMD в 25.85%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FRO Frontline Ltd.	10.57%	13.74%	14.31%	1.24%	0.00%	25.72%	0.78%	0.00%	6.54%	14.77%	1.67%
TRMD TORM plc	25.85%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRO и TRMD

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки TRMD в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FRO

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и TRMD

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FRO

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FRO с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FRO и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и TRMD

FRO

TRMD

Сравнение FRO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и TRMD

Просадки

Сравнение просадок FRO и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество