PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRO с TRMD

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TRMD.

Корреляция

Корреляция между FRO и TRMD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FRO и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
486.72%
314.86%
FRO
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.53

TRMD:

-1.02

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.53

TRMD:

-1.53

Коэф-т Омега

FRO:

0.94

TRMD:

0.83

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.29

TRMD:

-0.71

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.93

TRMD:

-1.32

Индекс Язвы

FRO:

28.78%

TRMD:

31.68%

Дневная вол-ть

FRO:

50.69%

TRMD:

41.10%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

FRO:

-89.60%

TRMD:

-53.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$3.19B

TRMD:

$1.49B

EPS

FRO:

$2.18

TRMD:

$6.27

Цена/прибыль

FRO:

6.44

TRMD:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$1.47B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$565.46M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$775.21M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -13.26%.

FRO

С начала года

10.65%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-33.76%

1 год

-30.80%

5 лет

22.23%

10 лет

7.45%

TRMD

С начала года

-13.26%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-43.85%

1 год

-43.58%

5 лет

32.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FRO: -0.53
TRMD: -1.02
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -0.53
TRMD: -1.53
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.94
TRMD: 0.83
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FRO: -0.51
TRMD: -0.71
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRO: -0.93
TRMD: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-1.02
FRO
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и TRMD

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности TRMD в 44.50%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		11.48%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%
TRMD
TORM plc		44.50%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRO и TRMD

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.06%
-53.84%
FRO
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и TRMD

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 19.40%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.87%
19.40%
FRO
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию