PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с ADC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRT с ADC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRT (PermRock Royalty Trust) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. PRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ADC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, PRT returned -12.82%/yr vs 5.39%/yr for ADC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRT и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -16.63%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 6.42%.

PRT

1 день
0.88%
1 месяц
8.13%
С начала года
-16.63%
6 месяцев
-27.81%
1 год
-40.69%
3 года*
-15.83%
5 лет*
-12.82%
10 лет*
—

ADC

1 день
1.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.26%
1 год
4.92%
3 года*
9.82%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и ADC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		-16.63%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-59.08%
ADC
Agree Realty Corporation		6.42%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%23.53%

Correlation

The correlation between PRT and ADC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г.

0.07

Фундаментальные показатели

EPS

PRT:

$0.43

ADC:

$1.91

Коэффициент P/E

PRT:

5.39

ADC:

39.33

Коэффициент P/S

PRT:

4.62

ADC:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$4.54M

ADC:

$750.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$3.88M

ADC:

$667.57M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$3.25M

ADC:

$639.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJT
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR

Доходность на риск

PRT vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRTADCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.31

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.55

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.44

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

1.07

-3.04

PRT vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRT и ADC

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и ADC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-70.25%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-11.14%

-42.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-21.08%

-45.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-29.52%

-44.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.38%

-7.08%

-64.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.07%

-9.63%

-39.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

4.68%

+16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и ADC

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.74%

5.28%

+11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

12.34%

+23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

16.22%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.39%

18.78%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.26%

23.67%

+36.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и ADC

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности ADC в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.16%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
PRT
PermRock Royalty Trust		10.82%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
656.97K
200.81M
(PRT) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRT и ADC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PermRock Royalty Trust и Agree Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
92.7%
Активы портфеля
PRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

PRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ADC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

PRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 647.43K при выручке в 656.97K, что соответствует чистой рентабельности 98.6%.

ADC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

Часто задаваемые вопросы

PRT and ADC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (16.74%) compared to ADC (5.28%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs ADC's -70.25%.

ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и ADC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор