Сравнение PRSVX с TRRJX
PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - PRSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRSVX returned 10.53%/yr vs 9.76%/yr for TRRJX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRSVX charges 0.78%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и TRRJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSVX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у TRRJX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции PRSVX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.76% соответственно.
PRSVX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 10.53%
TRRJX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам PRSVX и TRRJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 16.23% | 8.31% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 8.73% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
Correlation
The correlation between PRSVX and TRRJX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between PRSVX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSVX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск
PRSVX
TRRJX
Сравнение PRSVX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSVX | TRRJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.95 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 7.54 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSVX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.51 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и TRRJX
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и TRRJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSVX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -53.57% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.06% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -12.52% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -25.85% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -30.14% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.55% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -6.65% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.06% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и TRRJX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSVX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.98% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 8.83% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 10.46% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 12.84% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 13.54% | +7.49% |
Сравнение комиссий PRSVX и TRRJX
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и TRRJX
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 10.18% | 11.83% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRSVX and TRRJX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSVX has higher volatility (4.52%) compared to TRRJX (2.98%). In terms of maximum drawdown, PRSVX dropped -55.37% vs TRRJX's -53.57%.
PRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSVX и TRRJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор