PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSVX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PRSVX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.49% соответственно.

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий PRSVX и BOSOX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PRSVX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSVXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.11

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

-0.03

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.04

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

-0.13

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSVX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSVXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.11

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Корреляция

Корреляция между PRSVX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и BOSOX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и BOSOX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSVXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-51.32%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.89%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-22.36%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-36.79%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-14.43%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.26%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.86%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и BOSOX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSVXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.68%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

10.66%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

19.02%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.84%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.56%

+1.72%