Сравнение PRSIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund	-0.49%	11.91%	8.53%	11.97%	-13.65%	7.07%	11.70%	16.78%	-3.01%	2.10%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

PRSIX

1 день: 1.30%

1 месяц: -3.42%

С начала года: -0.49%

6 месяцев: 1.45%

1 год: 9.84%

3 года*: 9.22%

5 лет*: 4.03%

10 лет*: 6.40%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PRSIX:

PRSIX с PIEQX PRSIX с VWINX PRSIX с VASIX PRSIX с TAIAX PRSIX с PRDGX PRSIX с PRWCX PRSIX с PRWAX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с GWPAX

Сравнение комиссий PRSIX и PALDX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PRSIX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PRSIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRSIX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.26	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.86	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.28	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	1.82	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.71	8.67	-0.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRSIX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.26	+0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.68	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.85	0.73	+0.12

Корреляция

Корреляция между PRSIX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PALDX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund	7.27%	7.12%	3.92%	3.78%	5.63%	7.63%	3.77%	5.11%	5.27%	3.43%	2.22%	4.56%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PALDX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRSIX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.00%	-26.16%	-3.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.59%	-8.20%	+2.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.69%	-20.47%	+1.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.78%	-4.16%	+0.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.83%	-4.16%	+1.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.32%	1.72%	-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PALDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRSIX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.10%	3.74%	-0.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.53%	6.16%	-1.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.22%	11.65%	-4.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.00%	12.11%	-5.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.37%	12.76%	-5.39%

Сравнение PRSIX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PALDX

Сравнение доходности по годам PRSIX и PALDX

Доходность по периодам

PRSIX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRSIX и PALDX

Доходность на риск

PRSIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

PRSIX

PALDX

Сравнение PRSIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRSIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)