PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.74% против 4.59% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PRRIX и PONPX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PRRIX
PIMCO Real Return Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.51

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.16

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.98

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

7.83

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.51

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.10

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.82

-0.97

Корреляция

Корреляция между PRRIX и PONPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PONPX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PONPX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-13.41%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.69%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-13.41%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-13.41%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.88%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.44%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.93%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.90%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.66%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.28%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.74%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.19%

+1.44%