Сравнение PRRIX с PONPX
PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PRRIX returned 2.87%/yr vs 4.60%/yr for PONPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и PONPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.87% против 4.60% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.87%
PONPX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам PRRIX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 1.57% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 0.96% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Correlation
The correlation between PRRIX and PONPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.56 |
Over the past year, PRRIX and PONPX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PRRIX
PONPX
Сравнение PRRIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.83 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.02 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.09 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.83 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и PONPX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PONPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -13.41% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.69% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -3.86% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -13.41% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -13.41% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.96% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.45% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.06% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и PONPX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеют волатильность 1.64% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.68% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.28% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.14% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.83% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 4.24% | +1.40% |
Сравнение комиссий PRRIX и PONPX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и PONPX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PONPX в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.73% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 4.14% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRRIX and PONPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONPX has higher volatility (1.68%) compared to PRRIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs PONPX's -13.41%.
PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRIX и PONPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор