PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRIX с OIEJX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PRRIX returned 2.68%/yr vs 12.88%/yr for OIEJX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.88% соответственно.

PRRIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.01%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.68%

OIEJX

1 день
0.62%
1 месяц
3.37%
С начала года
13.03%
6 месяцев
12.25%
1 год
24.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRIX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		0.10%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		13.03%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Correlation

The correlation between PRRIX and OIEJX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г.

-0.04

The correlation between PRRIX and OIEJX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с SCHZPRRIX с ^GSPCPRRIX с PIMIXPRRIX с FDRR
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX

Доходность на риск

PRRIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRRIXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.44

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.44

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.64

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.95

-8.78

PRRIX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и OIEJX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRIXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-36.88%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-7.08%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-14.16%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-14.74%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-36.88%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.11%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.00%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.84%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и OIEJX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.78%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRIXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.30%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

8.06%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

10.59%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

14.30%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

16.80%

-11.15%

Сравнение комиссий PRRIX и OIEJX

И PRRIX, и OIEJX имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и OIEJX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности OIEJX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		9.81%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		4.20%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PRRIX and OIEJX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIEJX has higher volatility (3.30%) compared to PRRIX (1.78%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs OIEJX's -36.88%.

OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRIX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор