Сравнение PRRIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.43% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.05% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.72%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и DODIX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
PRRIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
PRRIX
DODIX
Сравнение PRRIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.67 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.88 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 5.55 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.48 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и DODIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и DODIX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.32% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и DODIX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -16.89% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.94% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -16.89% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -16.89% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.50% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.99% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и DODIX
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.62%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.82% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.80% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.60% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.52% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.42% | +1.21% |