Сравнение PRRIX с DFLVX
PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both mutual funds - PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, PRRIX returned 2.60%/yr vs 11.65%/yr for DFLVX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и DFLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 2.60% против 11.65% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.60%
DFLVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам PRRIX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 0.48% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 17.01% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Correlation
The correlation between PRRIX and DFLVX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г. | -0.11 |
The correlation between PRRIX and DFLVX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRIX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
PRRIX
DFLVX
Сравнение PRRIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRIX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.22 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 19.10 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и DFLVX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и DFLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -65.65% | +46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -5.86% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -16.64% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -19.83% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -41.79% | +26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.38% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -8.45% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.60% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и DFLVX
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.26%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.56% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 8.27% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 11.30% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 15.83% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 18.29% | -12.65% |
Сравнение комиссий PRRIX и DFLVX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и DFLVX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DFLVX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 4.73% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRRIX and DFLVX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFLVX has higher volatility (2.56%) compared to PRRIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs DFLVX's -65.65%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRIX и DFLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор