Сравнение DFLVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или VTV.
Основные характеристики
| DFLVX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 34.33% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 8.36% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.56% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.87 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 10.32% |
| Макс. просадка | -65.65% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и VTV
С начала года, DFLVX показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и VTV
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и VTV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.73% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и VTV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и VTV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.