Сравнение DFLVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или VTV.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и VTV
Основные характеристики
DFLVX:
1.11
VTV:
1.70
DFLVX:
1.65
VTV:
2.42
DFLVX:
1.20
VTV:
1.30
DFLVX:
1.46
VTV:
2.36
DFLVX:
5.40
VTV:
9.17
DFLVX:
2.48%
VTV:
1.92%
DFLVX:
12.08%
VTV:
10.34%
DFLVX:
-65.65%
VTV:
-59.27%
DFLVX:
-7.68%
VTV:
-6.05%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.91% соответственно.
DFLVX
12.57%
-7.09%
3.70%
13.06%
8.58%
8.50%
VTV
16.35%
-5.12%
6.08%
17.13%
10.06%
9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и VTV
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и VTV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VTV в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и VTV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и VTV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.