Сравнение DFLVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или VTV.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и VTV
Основные характеристики
DFLVX:
1.45
VTV:
1.90
DFLVX:
2.13
VTV:
2.69
DFLVX:
1.26
VTV:
1.34
DFLVX:
1.99
VTV:
2.69
DFLVX:
5.71
VTV:
8.14
DFLVX:
3.07%
VTV:
2.46%
DFLVX:
12.05%
VTV:
10.54%
DFLVX:
-67.18%
VTV:
-59.27%
DFLVX:
-2.24%
VTV:
-1.37%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 6.25% против 10.44% соответственно.
DFLVX
5.72%
1.64%
7.05%
16.20%
8.48%
6.25%
VTV
5.35%
2.10%
7.15%
18.88%
11.02%
10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и VTV
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и VTV
DFLVX
VTV
Сравнение DFLVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и VTV
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VTV в 2.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.77% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.20% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и VTV
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и VTV
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.67% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.