PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 11.05% против 16.19% соответственно.

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с INFLWWWEX с SPY

Сравнение комиссий PRPFX и WWWEX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

PRPFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.39

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.65

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

0.57

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

1.42

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.39

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.60

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.24

+0.56

Корреляция

Корреляция между PRPFX и WWWEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и WWWEX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и WWWEX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-82.60%

+55.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.14%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-26.94%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-36.00%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.95%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-41.54%

+38.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.88%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и WWWEX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 4.25%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.99%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.24%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

18.32%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

19.91%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

19.12%

-8.53%