Сравнение PRPFX с UPAR
PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, PRPFX returned 21.67%/yr vs 10.72%/yr for UPAR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и UPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 9.98%.
PRPFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.12%
UPAR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRPFX и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 7.27% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.67% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 9.98% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Correlation
The correlation between PRPFX and UPAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between PRPFX and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPFX vs. UPAR — Ранг доходности на риск
PRPFX
UPAR
Сравнение PRPFX c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.58 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.53 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и UPAR
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и UPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPFX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -39.00% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -11.13% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -18.73% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -3.99% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -21.80% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.36% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и UPAR
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.71%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPFX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.58% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.44% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 13.60% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 18.04% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 18.04% | -7.43% |
Сравнение комиссий PRPFX и UPAR
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и UPAR
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности UPAR в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.05% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.63% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRPFX and UPAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (4.58%) compared to PRPFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs UPAR's -39.00%.
UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPFX и UPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор