Сравнение PRPFX с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPFX и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 4.73% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.67% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
PRPFX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.05%
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPFX и UPAR
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
PRPFX vs. UPAR — Ранг доходности на риск
PRPFX
UPAR
Сравнение PRPFX c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.81 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.95 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 6.88 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.08 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и UPAR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и UPAR
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.12% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и UPAR
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPFX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -39.00% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -11.21% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -7.71% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -22.47% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.17% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и UPAR
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 4.25%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPFX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.40% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.59% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 15.83% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 18.16% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 18.16% | -7.57% |