PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%2.05%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий PRPFX и PALDX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.12

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.65

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.42

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

6.83

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.12

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.67

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRPFX и PALDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и PALDX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и PALDX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-26.16%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.20%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-20.47%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.96%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.16%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.70%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и PALDX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

5.86%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

11.52%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

12.08%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

12.75%

-2.18%