PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с MGV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. PRPFX is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past 10 years, PRPFX returned 10.56%/yr vs 13.15%/yr for MGV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.15% соответственно.

PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.85%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.50%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
27.87%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.05%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between PRPFX and MGV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.62

The correlation between PRPFX and MGV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Class I

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV

Доходность на риск

PRPFX vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRPFXMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.76

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.92

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.36

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

16.56

-10.60

PRPFX vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и MGV

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-56.07%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.42%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

-13.18%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-16.54%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-35.41%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

0.00%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.78%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.69%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и MGV

Permanent Portfolio Class I (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.33%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

7.77%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

10.13%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

13.61%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

16.35%

-5.70%

Сравнение комиссий PRPFX и MGV

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и MGV

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности MGV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and MGV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (3.64%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs MGV's -56.07%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор