PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с BWBIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.34%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-9.86%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -9.86%.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

BWBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-5.37%
1 год
7.86%
3 года*
10.63%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий PRPFX и BWBIX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.41

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.75

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.10

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

0.46

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

1.76

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.41

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.13

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.47

+0.33

Корреляция

Корреляция между PRPFX и BWBIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и BWBIX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности BWBIX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.44%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и BWBIX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-39.14%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.76%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-39.14%

+23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-11.65%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-11.88%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.35%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и BWBIX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.45%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.07%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

19.80%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

21.17%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

23.30%

-12.73%