Сравнение PRNHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.14% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и VOO
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRNHX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRNHX
VOO
Сравнение PRNHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.31 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и VOO
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и VOO
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -33.99% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.98% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -24.52% | -23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -33.99% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -5.55% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -3.72% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.55% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и VOO
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.34% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 9.47% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 18.11% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 16.82% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.99% | +4.72% |