PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNHX с PRSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с PRSCX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNHX или PRSCX.

Корреляция

Корреляция между PRNHX и PRSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,500.00%7,000.00%7,500.00%8,000.00%8,500.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,250.17%
7,343.69%
PRNHX
PRSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.32

PRSCX:

0.21

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.31

PRSCX:

0.49

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.96

PRSCX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.17

PRSCX:

0.20

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.85

PRSCX:

0.64

Индекс Язвы

PRNHX:

8.97%

PRSCX:

9.76%

Дневная вол-ть

PRNHX:

23.55%

PRSCX:

29.42%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

PRSCX:

-85.26%

Текущая просадка

PRNHX:

-37.27%

PRSCX:

-20.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -11.88%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.60% соответственно.

PRNHX

С начала года

-11.88%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-6.84%

5 лет

3.89%

10 лет

9.48%

PRSCX

С начала года

-15.68%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

-9.75%

1 год

5.03%

5 лет

14.79%

10 лет

14.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRNHX и PRSCX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и PRSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRNHX: -0.32
PRSCX: 0.21
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRNHX: -0.31
PRSCX: 0.49
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRNHX: 0.96
PRSCX: 1.07
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRNHX: -0.17
PRSCX: 0.20
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRNHX: -0.85
PRSCX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.21
PRNHX
PRSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и PRSCX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности PRSCX в 11.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.57%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		11.18%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%5.86%36.03%13.21%3.68%18.51%17.17%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и PRSCX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.27%
-20.75%
PRNHX
PRSCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) составляет 15.81%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
17.65%
PRNHX
PRSCX