PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNHX с PRSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNHX и PRSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7,581.90%
606.73%
PRNHX
PRSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

0.52

PRSCX:

1.37

Коэф-т Сортино

PRNHX:

0.82

PRSCX:

1.85

Коэф-т Омега

PRNHX:

1.10

PRSCX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

0.25

PRSCX:

0.67

Коэф-т Мартина

PRNHX:

1.66

PRSCX:

6.60

Индекс Язвы

PRNHX:

5.40%

PRSCX:

5.00%

Дневная вол-ть

PRNHX:

17.20%

PRSCX:

24.04%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

PRSCX:

-87.38%

Текущая просадка

PRNHX:

-27.55%

PRSCX:

-30.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 11.59% против 3.50% соответственно.


PRNHX

С начала года

5.66%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

9.86%

1 год

7.26%

5 лет

6.94%

10 лет

11.59%

PRSCX

С начала года

30.59%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

2.74%

1 год

30.72%

5 лет

4.08%

10 лет

3.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и PRSCX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNHX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.521.37
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.821.85
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.25
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.250.67
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.666.60
PRNHX
PRSCX

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
1.37
PRNHX
PRSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и PRSCX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
4.82%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%6.61%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и PRSCX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.55%
-30.98%
PRNHX
PRSCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) составляет 5.91%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.91%
9.77%
PRNHX
PRSCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab