PortfoliosLab logo
Сравнение PRNHX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNHX и VIGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.93%
-0.32%
PRNHX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.58

VIGAX:

0.51

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.70

VIGAX:

0.79

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.92

VIGAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.29

VIGAX:

0.73

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-1.51

VIGAX:

2.07

Индекс Язвы

PRNHX:

7.16%

VIGAX:

4.83%

Дневная вол-ть

PRNHX:

18.49%

VIGAX:

19.42%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

PRNHX:

-35.69%

VIGAX:

-11.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.44% соответственно.


PRNHX

С начала года

-9.66%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-8.38%

1 год

-9.28%

5 лет

8.59%

10 лет

9.62%

VIGAX

С начала года

-8.04%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-0.35%

1 год

10.82%

5 лет

21.04%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и VIGAX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRNHX: -0.58
VIGAX: 0.51
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
PRNHX: -0.70
VIGAX: 0.79
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRNHX: 0.92
VIGAX: 1.10
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PRNHX: -0.29
VIGAX: 0.73
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
PRNHX: -1.51
VIGAX: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.51
PRNHX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и VIGAX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности VIGAX в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
5.43%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.38%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и VIGAX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.69%
-11.74%
PRNHX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и VIGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) составляет 7.64%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.64%
8.26%
PRNHX
VIGAX