Сравнение PRNHX с VSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и VSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.73% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.81% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
VSEQX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и VSEQX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.
Доходность на риск
PRNHX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
PRNHX
VSEQX
Сравнение PRNHX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.22 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.79 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.79 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 8.54 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.22 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.51 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и VSEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и VSEQX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VSEQX в 10.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и VSEQX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -63.55% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.30% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -24.73% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -44.08% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -4.96% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -9.11% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.00% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и VSEQX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.00% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 11.71% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 20.91% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 20.00% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.42% | +1.29% |