PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNHX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с VSEQX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNHX или VSEQX.

Корреляция

Корреляция между PRNHX и VSEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.15

VSEQX:

-0.09

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.03

VSEQX:

0.06

Коэф-т Омега

PRNHX:

1.00

VSEQX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.08

VSEQX:

-0.06

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.34

VSEQX:

-0.16

Индекс Язвы

PRNHX:

10.00%

VSEQX:

12.37%

Дневная вол-ть

PRNHX:

24.09%

VSEQX:

25.36%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

PRNHX:

-33.44%

VSEQX:

-21.40%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 9.72% против 1.78% соответственно.

PRNHX

С начала года

-6.50%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-9.55%

1 год

-3.57%

3 года

6.07%

5 лет

3.13%

10 лет

9.72%

VSEQX

С начала года

-0.58%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-2.33%

3 года

3.92%

5 лет

7.34%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Vanguard Strategic Equity Fund

Сравнение комиссий PRNHX и VSEQX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и VSEQX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VSEQX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.25%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.29%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и VSEQX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и VSEQX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...