PortfoliosLab logo
Сравнение PRNHX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNHX и VSEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,795.99%
526.50%
PRNHX
VSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.32

VSEQX:

-0.27

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.31

VSEQX:

-0.20

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.96

VSEQX:

0.97

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.17

VSEQX:

-0.19

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.85

VSEQX:

-0.60

Индекс Язвы

PRNHX:

8.97%

VSEQX:

11.26%

Дневная вол-ть

PRNHX:

23.55%

VSEQX:

25.10%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

PRNHX:

-37.27%

VSEQX:

-27.83%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -11.88%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 9.48% против 1.22% соответственно.


PRNHX

С начала года

-11.88%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-6.84%

5 лет

3.89%

10 лет

9.48%

VSEQX

С начала года

-8.72%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-16.07%

1 год

-6.68%

5 лет

6.33%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и VSEQX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.


График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%
График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRNHX: -0.32
VSEQX: -0.27
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRNHX: -0.31
VSEQX: -0.20
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRNHX: 0.96
VSEQX: 0.97
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRNHX: -0.17
VSEQX: -0.19
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRNHX: -0.85
VSEQX: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.27
PRNHX
VSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и VSEQX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VSEQX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
5.57%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.40%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и VSEQX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.27%
-27.83%
PRNHX
VSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и VSEQX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
14.72%
PRNHX
VSEQX