PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNHX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNHX и VSEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.01%
0
PRNHX
VSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

0.42

VSEQX:

0.32

Коэф-т Сортино

PRNHX:

0.69

VSEQX:

0.50

Коэф-т Омега

PRNHX:

1.08

VSEQX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

0.20

VSEQX:

0.38

Коэф-т Мартина

PRNHX:

1.33

VSEQX:

1.85

Индекс Язвы

PRNHX:

5.42%

VSEQX:

3.54%

Дневная вол-ть

PRNHX:

17.14%

VSEQX:

20.78%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

VSEQX:

-63.55%

Текущая просадка

PRNHX:

-27.59%

VSEQX:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.96% соответственно.


PRNHX

С начала года

5.60%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

9.01%

1 год

6.17%

5 лет

6.88%

10 лет

11.48%

VSEQX

С начала года

6.02%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

0.00%

1 год

5.99%

5 лет

9.96%

10 лет

8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и VSEQX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.


PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNHX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.420.32
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.690.50
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.09
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.200.38
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.331.85
PRNHX
VSEQX

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VSEQX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.32
PRNHX
VSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и VSEQX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как VSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
4.83%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%6.61%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
0.00%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и VSEQX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.59%
-16.31%
PRNHX
VSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и VSEQX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) составляет 5.54%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
14.97%
PRNHX
VSEQX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab