PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNHX с FSCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с FSCRX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNHX или FSCRX.

Корреляция

Корреляция между PRNHX и FSCRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.22

FSCRX:

-0.68

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.20

FSCRX:

-0.89

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.97

FSCRX:

0.88

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.14

FSCRX:

-0.46

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.60

FSCRX:

-1.45

Индекс Язвы

PRNHX:

10.09%

FSCRX:

11.65%

Дневная вол-ть

PRNHX:

24.22%

FSCRX:

23.79%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

FSCRX:

-61.11%

Текущая просадка

PRNHX:

-35.15%

FSCRX:

-27.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у FSCRX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 9.43% против -1.84% соответственно.

PRNHX

С начала года

-8.91%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-14.47%

1 год

-5.18%

3 года

4.93%

5 лет

2.38%

10 лет

9.43%

FSCRX

С начала года

-4.14%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-15.97%

3 года

-3.83%

5 лет

5.99%

10 лет

-1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Сравнение комиссий PRNHX и FSCRX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и FSCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа FSCRX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FSCRX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FSCRX в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.39%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.24%0.23%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.90%0.28%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FSCRX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки FSCRX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FSCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FSCRX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...