PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с FSCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с FSCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и FSCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FSCRX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 13.41% против 8.40% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIXPRNHX с FBGRX
Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACXFSCRX с VFIAX

Сравнение комиссий PRNHX и FSCRX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXFSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.73

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

3.96

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. FSCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCRX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXFSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между PRNHX и FSCRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FSCRX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности FSCRX в 14.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FSCRX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FSCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXFSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-56.27%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.79%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-25.91%

-22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-47.06%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-8.66%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-7.97%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FSCRX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXFSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.55%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

13.36%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

21.54%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

20.06%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

21.69%

+1.02%