PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNHX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNHX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRNHX с VTI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNHX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.09

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.03

VTI:

0.99

Коэф-т Омега

PRNHX:

1.00

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.07

VTI:

0.64

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.32

VTI:

2.38

Индекс Язвы

PRNHX:

10.26%

VTI:

5.16%

Дневная вол-ть

PRNHX:

24.26%

VTI:

20.39%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PRNHX:

-34.82%

VTI:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.13% соответственно.

PRNHX

С начала года

-8.44%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-16.36%

1 год

-2.09%

3 года

3.64%

5 лет

1.87%

10 лет

9.57%

VTI

С начала года

0.46%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-2.05%

1 год

13.21%

3 года

13.43%

5 лет

15.25%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий PRNHX и VTI

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и VTI

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.36%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и VTI

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и VTI

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...