PortfoliosLab logo
Сравнение PRNHX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNHX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
899.23%
623.27%
PRNHX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.30

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.28

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.96

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.16

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.78

VTI:

1.99

Индекс Язвы

PRNHX:

9.06%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

PRNHX:

23.59%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PRNHX:

-37.32%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -11.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.47% соответственно.


PRNHX

С начала года

-11.95%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-6.92%

5 лет

3.26%

10 лет

9.39%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и VTI

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRNHX: -0.30
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRNHX: -0.28
VTI: 0.81
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRNHX: 0.96
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRNHX: -0.16
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRNHX: -0.78
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.48
PRNHX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и VTI

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
5.58%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и VTI

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.32%
-10.27%
PRNHX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и VTI

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
14.83%
PRNHX
VTI