PortfoliosLab logo
Сравнение PRNHX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNHX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
-11.46%
PRNHX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.98

VTI:

-0.14

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-1.24

VTI:

-0.08

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.84

VTI:

0.99

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.46

VTI:

-0.13

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-2.64

VTI:

-0.66

Индекс Язвы

PRNHX:

7.51%

VTI:

3.49%

Дневная вол-ть

PRNHX:

20.22%

VTI:

16.16%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PRNHX:

-43.04%

VTI:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.61% соответственно.


PRNHX

С начала года

-19.98%

1 месяц

-15.54%

6 месяцев

-18.87%

1 год

-18.80%

5 лет

5.97%

10 лет

8.25%

VTI

С начала года

-13.96%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.10%

5 лет

16.80%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и VTI

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRNHX: -0.98
VTI: -0.14
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRNHX: -1.24
VTI: -0.08
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRNHX: 0.84
VTI: 0.99
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PRNHX: -0.46
VTI: -0.13
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в -2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRNHX: -2.64
VTI: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
-0.14
PRNHX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и VTI

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VTI в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
6.13%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и VTI

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.04%
-17.74%
PRNHX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и VTI

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.92%
9.41%
PRNHX
VTI