Сравнение PRNHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRNHX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции VTI немного впереди с 13.69%.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и VTI
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PRNHX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PRNHX
VTI
Сравнение PRNHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.54 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.30 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.61 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и VTI
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и VTI
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -55.45% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.30% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -25.36% | -23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -35.00% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -5.54% | -18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -8.08% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.60% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и VTI
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.48% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 9.75% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 19.02% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 17.41% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 18.29% | +4.42% |