PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с PEOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с PEOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и PEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и PEOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		-4.45%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у PEOPX с доходностью -4.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PRNHX – 13.41% и акции PEOPX – 13.41%.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

PEOPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
16.81%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIXPRNHX с FBGRX
Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с PRDGXPEOPX с GRISXPEOPX с PRBLX

Сравнение комиссий PRNHX и PEOPX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXPEOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.95

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.45

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

7.05

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. PEOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PEOPX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXPEOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.67

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между PRNHX и PEOPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и PEOPX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности PEOPX в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.83%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и PEOPX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и PEOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXPEOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-57.45%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.13%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-24.79%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-33.85%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-6.32%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-10.56%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.54%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и PEOPX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXPEOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.34%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

9.53%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

18.32%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

16.92%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

17.95%

+4.76%