PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNHX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNHXFBGRX
Дох-ть с нач. г.10.46%31.71%
Дох-ть за 1 год29.00%45.11%
Дох-ть за 3 года-8.59%5.58%
Дох-ть за 5 лет9.32%17.77%
Дох-ть за 10 лет12.30%13.75%
Коэф-т Шарпа1.782.47
Коэф-т Сортино2.503.18
Коэф-т Омега1.311.44
Коэф-т Кальмара0.712.21
Коэф-т Мартина5.7811.95
Индекс Язвы5.25%3.97%
Дневная вол-ть17.09%19.22%
Макс. просадка-55.79%-57.42%
Текущая просадка-24.26%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRNHX и FBGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FBGRX

С начала года, PRNHX показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 31.71%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.30% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.43%
13.01%
PRNHX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и FBGRX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNHX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.78
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.73

Сравнение коэффициента Шарпа PRNHX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
2.42
PRNHX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FBGRX

PRNHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
0.00%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%6.61%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FBGRX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.26%
-1.17%
PRNHX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FBGRX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 4.69% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
4.57%
PRNHX
FBGRX