PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNHX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.53%
12.32%
PRNHX
FBGRX

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.20%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.34% против 13.86% соответственно.


PRNHX

С начала года

12.56%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

14.53%

1 год

25.71%

5 лет (среднегодовая)

8.85%

10 лет (среднегодовая)

12.34%

FBGRX

С начала года

36.20%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

12.32%

1 год

43.38%

5 лет (среднегодовая)

18.15%

10 лет (среднегодовая)

13.86%

Основные характеристики


PRNHXFBGRX
Коэф-т Шарпа1.502.25
Коэф-т Сортино2.112.94
Коэф-т Омега1.261.41
Коэф-т Кальмара0.662.48
Коэф-т Мартина4.8510.91
Индекс Язвы5.30%3.98%
Дневная вол-ть17.12%19.32%
Макс. просадка-55.79%-57.42%
Текущая просадка-22.82%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и FBGRX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRNHX и FBGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNHX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.502.25
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.112.94
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.41
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.662.48
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8510.91
PRNHX
FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.25
PRNHX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FBGRX

PRNHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
0.00%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%6.61%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FBGRX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.82%
-1.07%
PRNHX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FBGRX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
5.55%
PRNHX
FBGRX