PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNHX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с FBGRX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNHX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между PRNHX и FBGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,862.66%
8,961.38%
PRNHX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.32

FBGRX:

0.35

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.31

FBGRX:

0.67

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.96

FBGRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.17

FBGRX:

0.36

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.85

FBGRX:

1.21

Индекс Язвы

PRNHX:

8.97%

FBGRX:

8.05%

Дневная вол-ть

PRNHX:

23.55%

FBGRX:

28.07%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

PRNHX:

-37.27%

FBGRX:

-16.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRNHX показывает доходность -11.88%, а FBGRX немного ниже – -12.46%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.27% против 15.89% соответственно.

PRNHX

С начала года

-11.88%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-6.84%

5 лет

3.77%

10 лет

9.27%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.74%

5 лет

18.70%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRNHX и FBGRX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRNHX: -0.32
FBGRX: 0.35
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRNHX: -0.31
FBGRX: 0.67
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRNHX: 0.96
FBGRX: 1.09
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRNHX: -0.17
FBGRX: 0.36
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRNHX: -0.85
FBGRX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.35
PRNHX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FBGRX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности FBGRX в 6.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.57%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		6.79%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FBGRX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.27%
-16.48%
PRNHX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FBGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) составляет 15.81%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
18.29%
PRNHX
FBGRX