PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.41% против 19.08% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий PRNHX и FBGRX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.13

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.73

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.00

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

7.92

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между PRNHX и FBGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FBGRX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FBGRX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-58.64%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.89%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-43.08%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-43.08%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-8.68%

-15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-12.58%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.51%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FBGRX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

7.83%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

14.08%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

24.98%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

24.93%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

23.63%

-0.92%