PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с XMVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index while XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 16.74%/yr vs 12.25%/yr for XMVM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRN charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности PRN и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции XMVM по среднегодовой доходности: 16.74% против 12.25% соответственно.

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам PRN и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between PRN and XMVM is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between PRN and XMVM has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRN и XMVM

Секторы
PRN
XMVM

Промышленность

73.1%
11.7%

Технологии

21.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

2.5%
14.8%

Недвижимость

2.3%
4.9%

Энергетика

1.6%
13.5%

Сырьевые материалы

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

1.2%
37.9%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Здравоохранение

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Промышленность

PRN
73.1%
XMVM
11.7%

Технологии

PRN
21.9%
XMVM
5.1%

Потребительский циклический сектор

PRN
2.5%
XMVM
14.8%

Недвижимость

PRN
2.3%
XMVM
4.9%

Энергетика

PRN
1.6%
XMVM
13.5%

Сырьевые материалы

PRN
1.4%
XMVM
0.8%

Финансовые услуги

PRN
1.2%
XMVM
37.9%

Коммуникационные услуги

PRN

-

XMVM
0.9%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

XMVM
1.2%

Здравоохранение

PRN

-

XMVM
2.5%

Коммунальные услуги

PRN

-

XMVM
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV

Доходность на риск

PRN vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRN c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.49

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.59

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.00

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

12.80

-7.01

PRN vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и XMVM

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-62.83%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-9.18%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-24.12%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-24.12%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-45.07%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-1.20%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-10.19%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.86%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и XMVM

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

3.61%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.62%

9.29%

+19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.33%

14.73%

+19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

21.22%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

22.74%

+2.17%

Сравнение комиссий PRN и XMVM

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и XMVM

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XMVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

PRN and XMVM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.74% vs 12.25% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.74% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.09% for PRN.

PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор