PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRN с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

PRN и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRN и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRN и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRN имеют среднегодовую доходность 16.41%, а акции XLG немного отстают с 15.72%.

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий PRN и XLG

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

PRN vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.99

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.54

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.63

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

5.71

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRN и XLG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и XLG

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PRN и XLG

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-52.39%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.41%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-28.02%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-30.46%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-8.93%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-7.69%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.54%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и XLG

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

5.82%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

10.65%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

19.97%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

18.68%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

18.81%

+4.98%