PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с XAR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 16.74%/yr vs 17.90%/yr for XAR. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRN charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности PRN и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 16.74% против 17.90% соответственно.

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%

XAR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
6.55%
С начала года
17.01%
1 год
29.79%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.15%
10 лет*
17.90%
Всё время*
18.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
$62.90M$57.87M$59.90M

Сравнение доходности по годам PRN и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.01%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between PRN and XAR is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.74

The correlation between PRN and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и XAR

Секторы
PRN
XAR

Промышленность

73.1%
95.8%

Технологии

21.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%
3.1%

Финансовые услуги

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
73.1%
XAR
95.8%

Технологии

PRN
21.9%
XAR
1.0%

Потребительский циклический сектор

PRN
2.5%
XAR

-

Недвижимость

PRN
2.3%
XAR

-

Энергетика

PRN
1.6%
XAR

-

Сырьевые материалы

PRN
1.4%
XAR
3.1%

Финансовые услуги

PRN
1.2%
XAR

-

Коммуникационные услуги

PRN

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

PRN

-

XAR

-

Здравоохранение

PRN

-

XAR

-

Коммунальные услуги

PRN

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

PRN vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRN c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.03

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

4.50

+1.29

PRN vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и XAR

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-46.37%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-17.22%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-19.73%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-27.55%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-46.37%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-3.58%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-6.78%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

6.63%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и XAR

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

9.41%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.62%

23.32%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.33%

29.02%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

23.87%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

24.89%

+0.02%

Сравнение комиссий PRN и XAR

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и XAR

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XAR в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.29%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

PRN and XAR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to XAR (9.41%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 17.90% vs 16.74% for PRN. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 17.90% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

XAR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.09% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while XAR is Aerospace & Defense. PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.35% for XAR.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор