Сравнение PRN с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
PRN и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 16.41% против 18.34% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и XAR
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
PRN vs. XAR — Ранг доходности на риск
PRN
XAR
Сравнение PRN c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.17 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.84 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.62 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 12.65 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.17 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PRN и XAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и XAR
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и XAR
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -46.37% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -17.22% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -32.40% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -46.37% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -11.16% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -6.76% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.93% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и XAR
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 10.57% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 21.39% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 28.34% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.93% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 24.35% | -0.56% |