PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 16.63%/yr vs 14.56%/yr for SPHQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PRN и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 16.63% против 14.56% соответственно.

PRN

1 день
-3.09%
1 месяц
-11.05%
6 месяцев
12.79%
С начала года
26.51%
1 год
38.38%
3 года*
27.46%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.63%

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		26.51%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PRN and SPHQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.80

The correlation between PRN and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и SPHQ

Секторы
PRN
SPHQ

Промышленность

65.7%
12.6%

Технологии

22.7%
40.1%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Энергетика

1.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.6%

Финансовые услуги

1.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Здравоохранение

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Промышленность

PRN
65.7%
SPHQ
12.6%

Технологии

PRN
22.7%
SPHQ
40.1%

Недвижимость

PRN
2.0%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
SPHQ
3.5%

Энергетика

PRN
1.6%
SPHQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.5%
SPHQ
5.6%

Финансовые услуги

PRN
1.2%
SPHQ
16.1%

Коммуникационные услуги

PRN

-

SPHQ
3.9%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

SPHQ
7.9%

Здравоохранение

PRN

-

SPHQ
3.3%

Коммунальные услуги

PRN

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PRN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.55

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.23

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.48

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

10.05

-2.41

PRN vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и SPHQ

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-57.83%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-8.90%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-16.57%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-25.04%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-31.60%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-5.02%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-10.65%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.19%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и SPHQ

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

6.27%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

12.17%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

14.22%

+18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

16.72%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

17.94%

+6.66%

Сравнение комиссий PRN и SPHQ

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и SPHQ

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PRN and SPHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.40%) compared to SPHQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.63% vs 14.56% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.63% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.10% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while SPHQ is S&P 500. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор