Сравнение PRN с SPHD
PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 16.74%/yr vs 7.24%/yr for SPHD. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRN charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности PRN и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.74% против 7.24% соответственно.
PRN
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 27.86%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 16.74%
- Всё время*
- 12.26%
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.95M | $11.17M | $10.50M | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам PRN и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 27.86% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between PRN and SPHD is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between PRN and SPHD has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRN vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PRN
SPHD
Сравнение PRN c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRN | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 4.80 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRN и SPHD
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -41.39% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.60% | -7.33% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -13.29% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -19.50% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -41.39% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -2.18% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -4.66% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.94% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и SPHD
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 4.19% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 9.02% | +19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 11.78% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 14.23% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 17.67% | +7.24% |
Сравнение комиссий PRN и SPHD
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и SPHD
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPHD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.09% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PRN and SPHD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRN has higher volatility (13.89%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, PRN leads with 16.74% vs 7.24% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.74% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.09% for PRN.
PRN is categorized as Momentum, while SPHD is Dividend. PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRN и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор