PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRN с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PRN и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRN и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRN и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.41% против 7.20% соответственно.

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PRN и SPHD

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PRN vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.23

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.42

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

0.25

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

0.80

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.23

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между PRN и SPHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и SPHD

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PRN и SPHD

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-41.39%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.33%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-19.50%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.39%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.48%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-4.70%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.53%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и SPHD

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

3.15%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

7.86%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

14.46%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

14.20%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

17.65%

+6.14%