PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.51%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRN charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PRN и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 18.51% против 7.08% соответственно.

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PRN and SPHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PRN and SPHD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRN и SPHD

Секторы
PRN
SPHD

Промышленность

79.3%
0.0%

Технологии

19.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%
3.4%

Финансовые услуги

0.1%
15.6%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Промышленность

PRN
79.3%
SPHD
0.0%

Технологии

PRN
19.4%
SPHD
1.5%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
SPHD

-

Энергетика

PRN
1.6%
SPHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
SPHD
3.4%

Финансовые услуги

PRN
0.1%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

PRN

-

SPHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

SPHD
17.8%

Здравоохранение

PRN

-

SPHD
5.1%

Недвижимость

PRN

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

PRN

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PRN vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.74

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.15

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.11

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

2.78

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.74

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PRN и SPHD

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-41.39%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-7.33%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-13.29%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-19.50%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.39%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-5.37%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-4.70%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.93%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и SPHD

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

2.99%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

7.55%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

11.04%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

14.16%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

17.64%

+6.53%

Сравнение комиссий PRN и SPHD

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и SPHD

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PRN and SPHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.11% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while SPHD is Dividend. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.30% for SPHD.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор