PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PRN is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, PRN returned 36.96%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRN charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности PRN и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%0.88%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between PRN and SEIM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.84

The correlation between PRN and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и SEIM

Секторы
PRN
SEIM

Промышленность

79.3%
6.8%

Технологии

19.4%
29.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Энергетика

1.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.2%

Финансовые услуги

0.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Здравоохранение

-

9.5%

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

PRN
79.3%
SEIM
6.8%

Технологии

PRN
19.4%
SEIM
29.5%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
SEIM
4.7%

Энергетика

PRN
1.6%
SEIM
11.8%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
SEIM
7.2%

Финансовые услуги

PRN
0.1%
SEIM
8.1%

Коммуникационные услуги

PRN

-

SEIM
4.4%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

SEIM
7.9%

Здравоохранение

PRN

-

SEIM
9.5%

Недвижимость

PRN

-

SEIM
7.2%

Коммунальные услуги

PRN

-

SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

PRN vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.28

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.08

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.68

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

16.18

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRN vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.19

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PRN и SEIM

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-22.17%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-10.07%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-22.17%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.33%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-3.98%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.29%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и SEIM

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

4.68%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

13.33%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

16.28%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

18.86%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

18.86%

+5.31%

Сравнение комиссий PRN и SEIM

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и SEIM

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRN and SEIM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, PRN leads with 36.96% vs 29.67% for SEIM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRN has performed better with a 36.96% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.11% for PRN.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.15% for SEIM.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор